シグナル数の絞り方
あくまで個人的なスタイルですと、
たとえばバックテスト側の仕掛け条件を追加する際、
ある一定の法則があったりします(ぇ
たとえば、以下のようなシグナルだったとします。
2020/03/12 100シグナル
2020/03/13 600シグナル
2020/03/16 50シグナル
…これは見るからに逆張り買いのシグナルですね苦笑
ただ正直600シグナルもいらないため、
もうちょっと期待値を上げ、
シグナル数を絞り込んだらどうか?
というのは私自身も同じ考え方です。
その上で絞り込んだ際、
2020/03/12 10シグナル
2020/03/13 60シグナル
2020/03/16 5シグナル
という感じでしたら、
結構いい感じと判断するかもしれません。
一方、
2020/03/12 0シグナル
2020/03/13 2シグナル
2020/03/16 1シグナル
といった感じでしたら、
…NGですね苦笑
これはどういうことかといいますと、
「逆張り買いは、全体的な株価が下がるほどシグナル数が増えるのが好ましい」
と考えているからかもしれませんね。
「相場全体と比例したシグナル数になるのが好ましい」
ということかもしれません。
後者の方は、
明らかにシグナル数を絞り込みすぎで、
かつ相場全体と比例関係になっていないため、
本来の用途とは違ったニュアンスになってしまうから、
という点が大きいのかもしれません。
もちろん、
順張り買いの場合は上記と逆の感じとなり、
「相場が上がるほどシグナル数が増える」
という動きになればいい、
と考えていたりしますね。
個人的なスタイルですと、
1戦略単位ではなく、
複数の戦略で上記のようなバランスを維持しつつポートフォリオを構成していく、
といった感じが好みだったりします汗
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