システムトレードブログ

シグナル数の絞り方

トレシズカスタマイズ方法

あくまで個人的なスタイルですと、

たとえばバックテスト側の仕掛け条件を追加する際、

ある一定の法則があったりします(ぇ

たとえば、以下のようなシグナルだったとします。

2020/03/12 100シグナル
2020/03/13 600シグナル
2020/03/16 50シグナル

…これは見るからに逆張り買いのシグナルですね苦笑

ただ正直600シグナルもいらないため、

もうちょっと期待値を上げ、

シグナル数を絞り込んだらどうか?

というのは私自身も同じ考え方です。

その上で絞り込んだ際、

2020/03/12 10シグナル
2020/03/13 60シグナル
2020/03/16 5シグナル

という感じでしたら、

結構いい感じと判断するかもしれません。

一方、

2020/03/12 0シグナル
2020/03/13 2シグナル
2020/03/16 1シグナル

といった感じでしたら、

…NGですね苦笑

これはどういうことかといいますと、

「逆張り買いは、全体的な株価が下がるほどシグナル数が増えるのが好ましい」

と考えているからかもしれませんね。

「相場全体と比例したシグナル数になるのが好ましい」

ということかもしれません。

後者の方は、

明らかにシグナル数を絞り込みすぎで、

かつ相場全体と比例関係になっていないため、

本来の用途とは違ったニュアンスになってしまうから、

という点が大きいのかもしれません。

もちろん、

順張り買いの場合は上記と逆の感じとなり、

「相場が上がるほどシグナル数が増える」

という動きになればいい、

と考えていたりしますね。

個人的なスタイルですと、

1戦略単位ではなく、

複数の戦略で上記のようなバランスを維持しつつポートフォリオを構成していく、

といった感じが好みだったりします汗

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