低期待値戦略のメリット
「期待値はどの程度の大きさが必要か?」
という観点ですと、
あくまで個人的には、
期待値が0.3%程度の戦略も使っています苦笑
こういう期待値が低いタイプの戦略は、
シグナル数が多く、
かつ保有日数が短い感じですね〜。
あくまで一般的には、
・保有日数が長いほど1トレードあたりの期待値が増え、DDも大きくなりやすい
・保有日数が短いほど1トレードあたりの期待値が減り、DDも小さくなりやすい
といった傾向にあると思います。
そのため、
・他戦略でシグナルが出ない時期のシグナル数を補う
・かつ、デイトレ等保有日数を抑えることにより、翌日の余力に影響を出さないようにする
という目的では、
結構低期待値戦略も便利なわけですね。
低期待値戦略にはもう1つメリットがあり、それは
「普通のシストレ戦略ではシグナルが出ないような銘柄にシグナルが出る」
という点かもしれません(ぇ
といいますのも、
普通のシストレ戦略は、1トレードあたりの期待値が1%超えのものが結構多いからですね〜。
…0.3%程度しか取れないところは相手にしないわけです汗
ここを逆手に取りますと、
「低期待値箇所は、かなり独創的なシグナルになる」
といった点がメリットと言えるのではないか?
と思っていたりします笑
個人的なポートフォリオのこういった低期待値戦略の場合は、
・デイトレ
・スキャルピング的な場中指値系
といったものが多くなっています。
これはなんといいますか、
シグナル数が多いだけに余力を食いますので、
早い段階で余力を空けたいため超短期トレードになっている、
というイメージかもしれません。
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