システムトレードブログ

仕掛けない相場を設けるのはあり?

トレシズドローダウン対策

あくまで個人的な考えですと、

「仕掛けない相場、というものを設けてもいいのではないか?」

と思っていたりしますね〜。

たとえばですが、

・NYダウが1000ドル以上上がった日
・3.11のような災害の翌日
・2013年5月後半のような相場が上がりすぎの時
・2008年中盤以降のような、安値ブレイクして底が見えない時

などが代表的でしょうか。

このあたりはもちろん、

各戦略で上記のような相場における成績を確認するのが必須ですね〜。

もちろん、

上記のような相場で勝率や期待値が大幅に悪化するようなら、

該当相場における停止もあり、

というニュアンスですね〜。

もちろん停止は裁量ではなく、

相場情報によって自動的に、

がベターだと思います汗

あくまで私の場合ですと、

もちろん上記のような相場で停止する戦略も結構設けていますが、

…停止しない戦略も結構設けています(ぇ

これはなんといいますか、

上記のような相場でも過去と同じように動くとは限らないですし、

仮に全ての戦略が停止中に大リバウンドなどといったことになったら、

…大打撃です苦笑

ある意味停止がカーブフィッティングになる事例というのもありますので、

停止しない戦略も設けている、

こういったニュアンスですね〜。

ただ、

停止している戦略も増える分、

DD抑制効果は結構あると思います。

そのためどちらかというと、

安全面を考慮した仕組みなのかもしれませんね。

トレシズの「ドローダウン対策」の記事

前々記事:DDを認めた上で、リバウンドも確実に取る
前の記事:DDを抑えるのが大事
今の記事:仕掛けない相場を設けるのはあり?
次の記事:DDが大きい戦略への対策
次々記事:日々の損益を穏やかにする

おすすめ記事

続・ドローダウンに対する個人的な考え方

今回の相場は非常に極端な例ですが、戦略を運用していて一時的にグラフが下に凹むド…

個人的な、相場の押しに対する対策

ユーザー様から、「順張り派ですか?逆張り派ですか?」というご質問をいただいたの…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る