システムトレードブログ

期待値の発生箇所

トレシズシストレのテクニック

たとえば逆張り買い戦略では、

「市場暴落時期ほど期待値が上がりやすい」

という傾向にあると思います。

そして、

さらに細かく分類しますと、

(A)2020年2〜3月期に大半のシグナルが集中する戦略
(B)2020年2〜3月期の方がシグナルが多いのは必然なものの、それ以外の時期でも結構シグナルが出る戦略

といった感じに分かれるかもしれません。

この2つはどちらが正しいというわけでもなく、

あくまで用途に応じてという感じだとは思いますが、

たとえば2020年5〜6月などは、

結構深い逆張り買いのシグナル数、もしくは約定率はかなり落ちやすい時期なのは間違いないかもしれません。

これはやはり、

…そこまで押さないためですね苦笑

2020年5〜6月でいいますと、

あくまで個人的なポートフォリオの場合、

やはり順張り買いの約定率が最も高い感じでしたね〜。

そして割合としては少ないものの、

「逆張り買いでは(A)と(B)のどちらの約定率が高かったか?」

という観点ですと、

…やはり(B)の方が約定率が高い、

ということになってくると思います汗

そのため、

逆張り買いが好みの方で、

通常相場も逆張り買いで戦いたい場合には、

「2020年2〜3月期の方がシグナルが多いのは必然なものの、それ以外の時期でも結構シグナルが出る」

といった戦略主体で戦うのがいいのではないか?

と思っていたりします。

(A)と(B)の見分け方は比較的簡単で、

最適分散投資後の「日次損益」にて、

2020年5〜6月あたりの日々のポジションが多ければ(B)タイプ、

そうでなければ(A)タイプ、

という感じですね〜。

私自身のカテゴリー分けでは、

(B)タイプはまさに、

「押し目買い」

というカテゴリーだったりします苦笑

あとはどういう相場で(A)と(B)を使い分けるかですが、

あくまで個人的なスタイルですと、

「相場が弱くなればなるほど(B)押し目買いの分量は減らす」

という感じですね。

といいますのも、

押し目買いは結構浅い仕掛けなので、

もし2020年2〜3月期のような相場で割合が多すぎると、

…かなりのダメージとなるためです汗

上記はあくまで個人的なスタイルというだけですが、

(A)と(B)の使い分け、

これは1つだな、

と思っていたりしますね〜。

トレシズの「シストレのテクニック」の記事

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