シストレ初心者向けの、シストレで勝つ方法

シストレ初心者の方から、

「シストレで勝てるようにするにはどうすればいいでしょうか？」

というご質問をいただく場合がよくあります。

こういった際には、

私自身は投資アドバイスはできない立場ですので、

あくまで「私だったらこうする」という、

あくまで個人的なスタイルを説明させていただく感じですね〜。

「それで、どうするか？」

という点ですが、

…

「私の場合には、1銘柄投入額をかなり減らすことを意識している」

という感じかもしれませんね汗

1銘柄投入額をかなり減らすことには、

いくつかメリットがあります。


■（1）日々の損益が穏やかになるため、「継続」という観点でアドバンテージがある

やはり、

どうしようもない地合をのぞきまして、

毎日5％〜10％もシストレ資金が変動するのは、

精神衛生上まったく好ましくありません苦笑

というより、

毎日5％〜10％の変動に耐えられる方は、

…もはや超人ですね汗

これはこれで逆に才能だと思いますのでまったく否定はしないのですが苦笑、
（というより、成功する方はそういうレベルなのかもしれないとは思うわけですが）

普通は、

日々の損益を1％以下程度に抑えた方が、

精神状態をキープしやすいと思いますね〜。

1銘柄投入額を落とすと、

日々の損益が穏やかになりやすくなります。


■（2）最適化不足でも戦えるようにする

これは先日のブログ関連ですね。

・前記事：
シストレ駆け出しの頃にはまる罠（69）　最適化不足の場合も考慮する
https://www.torezista.com/blog/blog_3504/

シグナルの絞り込みが足りない場合、

やはり余力の確保が難しくなってきます。

1銘柄投入額を落とすと、

より多くのシグナルに仕掛けられるようになりますので、

1銘柄投入額が多い場合よりは、

最適化不足の影響が小さくなる、と考えられます。

そういった意味でも初心者向きだと思うわけですね。


■（3）戦略の成績をより長期的な視点で評価できるようになる

1銘柄投入額が大きいと、

運用停止基準のDDに到達するのも早くなります。

その結果、

「この戦略はダメだ」

という結論に到達しやすいのは自然だと思うことは確かなのですが、

「それはリスクを取りすぎた結果ではないか？」

という点の考慮も必要だと思っていたりしますね〜。

1銘柄投入額が小さいと、

許容最大DD到達までの時間も遅らせることができますので、

より長期的な評価が可能になると思います。


■（4）戦略の追加がしやすい

1銘柄投入額が多いと、

余力が不足しやすくなるため戦略の追加が難しくなりますが、

1銘柄投入額が小さいと、

むしろ逆に、

…ちょっと日々のポジション量が足りないな、

といったことが頻発します苦笑

これも良し悪しですが、

あくまで個人的には、

「複数の戦略でバランスをとってリスクヘッジする」

というスタイルなので、

むしろ戦略が増えるのは好ましいと考えるタイプなのかもしれませんね〜。


余談ですが、

時々書かせていただいておりますが、

私自身のポートフォリオには、

・集中投資型戦略（夢を追う戦略ですね笑）
・通常の、分散投資型戦略

という2種類があるのですが、

…いまだに分散投資型戦略の方が成績がいいです苦笑

このあたりはいまだ研究中なのですが、

こういった観点からも1銘柄投入額を落とすスタイルが好みなのかもしれませんね。

ただ、

集中投資型戦略でも一部成績がいいものもありまして、

・順張り買い戦略
・2020年2〜3月のような暴落相場で仕掛ける、暴落仕掛け＆ストロングホールド系

に限っては集中投資型もありかな、

と思います。

暴落仕掛け＆ストロングホールド系という観点では、

ビットコインもなんだかんだで、

…2020年2〜3月に比べますと倍になってたりしますからね苦笑

暴落時仕掛けはさまざまな可能性があると思います。

あくまで個人的には、

…ビットコイン40万台をリアルタイムで見ていたのに仕掛けられなかった感じですが汗（ｺﾗ