ノイズがある戦略とない戦略

個人的なポートフォリオの組み方ですと、

「ノイズがある戦略と、ノイズがない戦略を組み合わせる」

という手法を好みます。

これはどういうことか？といいますと、

■ノイズがある戦略

たとえば、TOPIXが25日線上の場合のみシグナルを出すような戦略

→TOPIXが25日線を割り込んだ後、リバウンドするような地合を取れない。
→つまり、TOPIXが25日線近くをウロウロしている時に結構ノイズが生まれる。

・メリットとしては、TOPIXが25日線下の場合にはシグナルが出ないので、
低DDに抑えられやすい

■ノイズがない戦略

常にシグナルを出す戦略

→TOPIXがどの位置にあってもシグナルを出すため、
TOPIXが25日線を割り込んだ後リバウンドするような地合でも取れる

・デメリットとしては、DDが大きい

といったイメージですね〜。

なぜこの2つを組み合わせるかといいますと、

先日の記事と似た内容かもしれませんね。

・前記事： 仕掛けない相場を設けるのはあり？
https://www.torezista.com/blog/blog_3503/

要するに、

「ノイズがある戦略」の場合低DDに抑えられやすいというメリットがある一方、

シグナルを出さないことがある意味カーブフィッティングにつながる場合もあるため、

こういった際にシグナルが出る、「ノイズがない戦略」を組み合わせていいとこどりをする、

といったニュアンスです。

こういう組み方にした場合、

リバウンドのパワーは若干落ちるものの、

シグナルが出ない時期を減らせたり、

DDが抑えられたりしますので、

結構便利だと思いますね〜。