システムトレードブログ

時々深さを感じます。

トレシズその他

またしても全然関係ないのですが、ef - a tale of memories.を今日制覇しました笑

序盤は普通な感じがしつつも、さすがはシャフトといったところで、後半一気に面白くなりましたね〜。深い内容だと思います。

この勢いを持続し(?)、次は続編を見てみたいと思っています。

深いといえばシステムトレードのストラテジーにも同じことが言えて、

一般的には指標が少なければ少ないほどいいストラテジーと言われます。
(ただ、戦略によっては指標が多くても優秀なものも当然ありますため、これは一般論とお考え下さい。)

これを箇条書きでまとめてみますと、

・新規建て条件が少ないほどいい
・取引終了条件が少ないほどいい
・フィルターが少ないほどいい
・レバレッジがないほうがいい
・そしてこうしたストラテジーの方が販売価格も高くなる

といったニュアンスになるかとは思うのですが、
(個人的にはこれが全てではないと思っていますし、フィルターやレバレッジは戦略によってはプラスに機能すると思っています。)

これを吉野家に例えますと(コラ、

・具が少ないほどがいい
・ごはんが少ないほどいい
・メニューが少ないほどいい
・大盛りではないほうがいい
・そしてこうした牛丼の方が販売価格も高くなる

ということになってしまい、なんとも不思議なのですが笑

意外とフォワードテストをしてみると納得がいく部分が多く、まだまだシステムトレードには未知の部分が隠されているという意味で深さを感じてしまいますね〜。

個人的には、バックテストや戦略開発の際の感覚は、仕事などでも同じことが言えるかもしれませんが、過去にどれだけバックテストに時間をかけてきたかによるものではないかと思っています。

できるだけ日々バックテストに時間をかけると、より一層戦略開発のアイデアが生まれやすくなるのではないかと思っていますね〜。
(私の場合は半ばバックテスト中毒患者ですが笑

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