約定率が低い戦略は、資金効率向上に向いている？

「約定率が低い戦略よりも、約定率が高い戦略の方がいい」

と感じる方も、当然いらっしゃると思います。

あくまで個人的なスタイルですと、

約定率が低い戦略と、

約定率が高い戦略とで、

順位付けはなかったりします（ぇ

といいますのも、

「元々の用途が違う」

という点があるためですね〜汗



約定率が高い戦略は、

当たり前ですが、

「確実に約定させたい時」

に使います。

ほぼ仕掛けた金額の余力を食らいますので、

事前に余力計算をした上で、

「これぐらいのポジション量が欲しいな」

と感じるレベルの資金設定にする感じですね〜。



一方、約定率が低い戦略は、

どちらかというと待ちのスタイルの戦略が多いですね。

8/28がいい例でしたが、

「普通はここまでは落ちてこないものの、落ちてきたら美味しいレベル」

というラインで仕掛けるタイプの戦略です。

約定率が低いので普段は軽視しがちですが、

「事前に注文を入れておかないと約定しない」

という観点では、

やはり必要な戦略、

という位置付けだったりしますね。



あくまで個人的なスタイルですと、

「約定率が低い戦略は、資金効率を多少なりとも向上させるために使う」

といったイメージです。

具体的には、

レバレッジをかけ、

総資金を超えるレベルで指値をしておくような感じですね。

…もちろん全部が刺さるとリスクが相当大きいので、

事前に過去相場におけるポジション量の徹底的なチェックは必要ですが苦笑

もしこういった戦略でポジション量が多すぎる事例に遭遇した場合には、

「引けの手仕舞い」

というのも有用だと思っています。

たとえばですが、

「過去相場で、ポジション量が〇〇〇万円以上になったら、含み損の銘柄を引けで手仕舞い」

などといった検証を、

事前に徹底的にやっておくと安心感が違うと思いますね〜。
（※イザナミでは、「環境データ」を使って検証する形です。）

そして、

そのあたりをルール化してしまえば、

それはもはや裁量ではなくシステムトレード、

だと思っております汗