システムトレードブログ

日々のポジション量の理想

トレシズ運用方法

私自身が考える日々のポジション量の理想は、

「総資金に対して、翌日余力分を差し引いた全額」

という感じだったりしますね。

あとはできれば、

・そのポジション量における日々の損益が総資金に対して±1%未満
・許容DDをそう簡単には超えないレベルの日々損益に抑える

といった点が満たせればベストです。

実際、

ポートフォリオを複数売買ルールにした上で、

日々のポジション量を確認しますと、

…まったくポジションがない日があったりするものです苦笑

これはこれで「待つも相場」の観点から考えますと悪くもないのですが、

資金効率を考えますと、

「ポジションがない日のポジション量を増やしたい」

という部分もありますよね。

そのため、

「ポートフォリオ内に、他とシグナル発生時期が異なる戦略をどんどん入れていく」

といった対策を取る感じです。



あくまで個人的なスタイルですと、

「シグナルを出す量は、多すぎるぐらいでちょうどいい」

と考えていたりしますね〜(ぇ

これはもちろん、

私の場合ですと成行戦略だけではなく、

指値や逆指値など、

約定率が低い戦略も多用しているためです苦笑

ポジション量そのものは、

もし持ち越しが多すぎるような場合には引けの手仕舞いで調整するという手もありますし、

というよりも、

「元々引け手仕舞いの戦略を結構取り入れることにより、翌日の余力を空ける」

といった対策を取っていたりしますね。

トレシズの「運用方法」の記事

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