システムトレードブログ

シグナル発生頻度が高い戦略を盛り込むのが自然?

トレシズポートフォリオ

たとえば逆張り買いの場合、

(A)相場の押しが強い時に一気にシグナルが出るタイプ
(B)どちらかというとどの時期もまんべんなくシグナルが出るタイプ

といった2タイプがあるかもしれません。

そして、

「個人的には普通の相場でどちらのタイプの戦略をメインで使うか?」

といいますと、

…まず間違いなく(B)タイプですね汗

これはなんといいますか、

資金効率上、

(B)タイプでないと効率が落ちるためです苦笑



「どうやって(B)タイプのような戦略を作ればいいか?」

という観点ですと、

まずはやはり、

「お持ちの戦略の仕掛け条件を緩くする」

というアプローチが最初に来るかなと思います。

その上で、

・ランキング情報を使う
・もしくは最適分散投資ファイルで1日の仕掛け銘柄数の上限を決める

などの手法により、

1日のシグナル数をある程度のレベルに抑える感じですね。

1日のシグナル数を抑えることにより、

リスクの上限を決めてしまおう、

というお話です。



システムトレードを続けていますと、

やはりシグナルが出ない日などはもどかしいものですし、

「シグナルを出すのが一つの趣味」

と言えるぐらいになってくる場合が多いかもしれません。

…これは単に私の場合なので、

万人に通じるお話かどうかは分かりませんが苦笑

そういった意味ではやはり、

ポートフォリオの全てとは言わないまでも、

一部は、

シグナル発生頻度が高い戦略を盛り込むのが自然なのかな、

と思うところがあります。

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