私自身が戦略を運用する際に見落とせない要素

私自身が戦略を運用する際に見落とせない要素としまして、

・平均損失の大きさ
・損失の標準偏差の大きさ

があります。

一般的には期待値や勝率に注目しがちですが、

地味に上記2つの要素も無視できない、

と考えていたりしますね〜。

ざっくりとですと、

平均損失が大きいほど負けトレードの損失額が大きく、

損失の標準偏差が大きいほど負けトレードの損失額のばらつきが大きい、

といったイメージですね。



個人的な大体の目安としましては、

両方の数字とも、

・3％ぐらい： 比較的穏やか
・5％ぐらい： なかなか荒い
・7％以上： かなり荒い

といった感じですね。

あとあくまで私自身の特殊な考え方としまして、

「売りは上記数字の1.3倍ぐらいとして考えている」

という点があるかもしれません。

これはなんといいますか、

やはり売りには損失の上限がないため、

リスクを制限するためですね汗



平均損失、損失の標準偏差はやはり、

「1銘柄投入額」

を決める際に使います。

もちろん両方の数字が小さいほど1銘柄投入額は多く、

逆に大きいほど1銘柄投入額は少なくする感じですね。



ただそれだけではなく、

「事前の心の準備」

といった目的でも見る数字です（ぇ

たとえば勝率が高いものの平均損失が大きい戦略は、

おそらくコツコツドカン型だろう、

と推測されます。

そのため、

たまにくるドカンで飛ばないレベルの1銘柄投入額にしておこう、

と考えられるわけですね〜。

逆に勝率が低いものの平均損失が小さい戦略は、

ドカンコツコツ型（？）と推測されますので、

地味に連敗が結構続いた際に耐えうるレベルの1銘柄投入額にしておこう、

と考えられます。

このあたりのイメージもしておいた方が、

実運用の際に慌てることが少なくなるのではないか？

と考えております。