単利運用について

イザナミにおきまして、

ほぼ単利運用にするためには、

（A）検証開始日を半年〜1年ほど前にする
（B）市場投入資金を100％の金額→75％の金額などに下げる（300万なら225万にするなど）

といった手法が一般的かな、

と思います。

この2つは要するに、

「両方とも、余剰資金を用意する」

という意味ですね。

（A）の場合、

普通戦略はあくまでバックテスト検証ですと1年前よりも今の方が資金が増えているはずですので苦笑、

増えた分が余剰資金になっています。

（B）の場合ですと、

300万−225万＝75万

ほどが余剰資金になっているわけですね〜。

上記事例の場合、

余剰資金である75万を超えるDDにならない限りは一定量の資金分のシグナルを出せますので、

単利運用的になる、

といったお話です。



私自身は手間を省略するために結構（A）の方を使っていますが、

あくまで一般的には、

「（B）市場投入資金を100％の金額→75％の金額などに下げる（300万なら225万にするなど）」

の方が採用されやすいのかな、

と思いますね〜。



この際に、

「上記事例で、75万のDDが発生することがあるのかどうか？」

という観点ですと、

戦略にもよりますが、

…3.11レベル、もしくはリーマンレベルですと普通にありうる感じです汗

私自身の場合ですと、

上記2つの相場では順張り買いのダメージはほぼなかったですが、

逆張り買いでDDが大きくなったものが結構ありました。

そのためですが、

上記事例ですと「75万」という数字は結構リスクに晒す資金でもあるので、

もし75万という金額が大きすぎると感じる場合には、

元々の「300万」という数字そのものを減らす必要がある、

と考えます。

本来は％で考えるべき要素ではあるものの、

慣れないうちはやはり金額という面が前面に出てくるため、

このあたりの調整は無視できないもの、

と考えていたりしますね〜。