反発の大きさ

直近の相場は、

何をもって正解と言うかは難しいところですが、

あくまで「買いで戦う」というテーマですと、

「10/27（火）の成績が特に重要」

だと思っていたりしますね〜。

これはもちろん、

1戦略単位の成績のお話ではなく、

ポートフォリオ全体の成績のお話です。

といいますのも、

特にマザーズ指数を見ると分かりやすいのですが、

最も大陽線を付けているのが10/27（火）だからですね。



前日の10/26は大陰線で、

買いですとDDになりやすい地合だったと思います。

そのため、

・10/26にDDとなり、10/27に反発した

という動きをした場合が多いとは思いますが、

この際に重要なのが、

「10/26のDD以上に、10/27のリバウンドを取れていたかどうか」

という点かもしれません。

「1戦略単位では10/26のDDの方が大きく、10/27のリバウンドの方が小さかった」

というのは戦略によるのでやむなしですが、

それがポートフォリオ全体でとなると、

若干話が変わってくる感じですね汗



もしリバウンドで取り切れていないと感じる場合には、

私の場合ですとおそらくですが、

「約定率が高い戦略が足りない」

と考えます。

特に成行系や、浅い指値系、もしくは引成系ですね。

約定率が高い戦略はDDが大きくなる懸念がありますが、

たとえば、

・特定戦略がDDになったら使う
・暴落銘柄数が一定以上になったら使う

など、

フィルターを使えば結構DDが抑えられる場合が多い、

と感じていたりしますね〜。

このへんは非常に研究しがいがある箇所で、

私自身いまだに研究中だったりしますが苦笑

私自身のスタイルですと、

フィルターはもはやポートフォリオ的に必須となっていたりします（ぇ