激荒戦略に苦戦しています汗

最近は例の激荒戦略を作っているのですが、

当初は直近15日の売買代金を数千万にしようかと思っていたのですが、

直近数日の流動性が高い銘柄をつかむためにこの直近15日の売買代金制限をあえて使わずに、当日の売買代金のみで判断するように変更してみました。

このやり方はシグナル数が非常に多くなりすぎてしまいバックテストに時間がかかりすぎてしまう点や、何より板が薄い銘柄を引いてしまう可能性もあって危険なためおすすめはできないのですが、

今回はあくまで実験ということで試しています（ｺﾗ

それでもイザナミのすごいところは、最適分散投資の時点で1銘柄の投資上限設定がちゃんと設定されていれば、極端に板が薄い銘柄は自動的に省いてくれる点ですね。

1銘柄の投資上限設定が、直近出来高の0.50%相当の株数を上限に指定

という感じで、この数値を0.50%以下に設定することが非常に重要です。

この戦略はのんびり作っているため、試験運用を開始するのはだいぶ先になりそうですが…汗

私の場合ですと、没データや販売一歩手前レベルの戦略も含めますと、おそらく数千のストラテジーデータがあると思います。

なかなか過去戦略を引っ張り出す時間がないのですが、

もしいいものがありましたら、購入者様に提供するような企画も将来的に考えることができればいいな、と考えております。