システムトレードブログ

ポジション量を補う戦略

トレシズストラテジーの選び方

個人的なスタイルですと、

「ポジション量を補う戦略」

というのは結構便利だと思っております。

「ポジション量を補う戦略とはどういうものか?」

といいますと、

主にですが、

・場中仕掛けタイプの逆指値系
・引成、不成系

といったあたりでしょうか。



たとえばですが、

ポートフォリオの全戦略を、

かなり下の指値で仕掛ける逆張り買い戦略ばかりにしたとしますと、

地合が悪い時にはもちろん約定率は上がりますが、

今のような強い地合ですと、

…ポジション量がかなり淋しいことになります苦笑

これはこれで1つのスタイルとは思うのですが、

資金効率を考えますと、

やはりポジション量を補う戦略があった方が良いと考えられるかもしれません。



ただかといって、

たとえばポジション量が0の日に、

場中仕掛けタイプの逆指値系、引成、不成系戦略を使って

ポジション量を0→100にしてしまうのは、

個人的には避けたいところです汗

これはなんといいますか、

「個人的に、1戦略単位のリスク上限を設けたい」

と考えるタイプのせいかもしれませんね〜。

0→100にしてしまうのは、

逆指値系、引成、不成系戦略比重をものすごく高めてしまうことになるため、

あくまで私の場合ですと、

もっとリスクは抑える感じですね。

ただもちろん、

その逆指値系、引成、不成系戦略がコア戦略なのであれば、

リスクは増やしますが苦笑



強い地合では特にですが、

「日々ある程度のポジション量にするようポートフォリオを組む」

というのが、

資金効率上恩恵があるのではないか?

と思っております。

逆に、

シストレ初心者の方には特に、

強い地合以外ではポジション量を減らすポートフォリオをおすすめしたいところです汗

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