システムトレードブログ

シグナル数を絞るか?増やすか?

トレシズ開発方法

2000年から検証した場合の、

総取引回数をどの程度のラインにするか?

という点は結構難しいかもしれません。

これはなんといいますか、

シストレ初心者の方の場合ですと特に、

必要な総取引回数が見えにくいからかもしれない、

と思っております。



おすすめとしましては、

まず最初に、

(A)毎日トレードをしたいのか
(B)それとも、トレード回数は少なくていいから高勝率の箇所でのみシグナルを出したいのか

という点を明確にすること、

かもしれませんね〜。

私自身の今までの経験上では、

(A)の要素がある程度ないと、

…シストレの継続が難しくなると思っております苦笑

といいますのも、

極論ではありますが、

次のシグナルが出るのが半年後というポートフォリオですと、

運用が極めて難しくなるのは当たり前ですよね汗

そのため(B)のように絞るにしても、

1つぐらいはシグナル数が多い戦略を導入するのが吉、

だと思っていたりします。



(A)に必要なラインでいいますと、

戦略のタイプにもよるのであくまで一般論になりますが、

2000年以降の総取引回数が万単位、

という感じでしょうか。

これはもちろん、

1戦略単位でなくても、

複数戦略単位でも大丈夫です。

一方(B)は、

3,000回〜4,000回といったレベルですね。

5,000回を下回るレベルの場合、

結構要所要所のみといった感じになる場合が多いです。
(※注:ランキング条件が使われているものはのぞきます。)



私自身のおすすめ手順としましては、

(1)まずは「(B)トレード回数は少なくていいから高勝率の箇所でのみシグナルを出す」というポートフォリオを組む
 ↓
(2)ポートフォリオの運用成績に納得がいった時点で、資金効率を向上するべく「(A)毎日トレードをする」といったポートフォリオ構築を目指す

といった感じかもしれませんね。



実際、

「戦略が足りているか?足りていないか?」

を判断するためには、



実際運用してみないと非常に分かりにくいところがあります苦笑
(※注:これはもちろん、上級者は除きます。)

そういった意味で、

いきなり完成形を目指そうとせず、

じっくり組んでいくのがいいのではないか?

と思っていたりしますね〜。

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