総資金500万で、日々どれぐらい持ち越すか?
たとえば総資金が500万だったとしまして、
「日々どれぐらい持ち越すか?」
という点は結構悩ましい部分かもしれません苦笑
私自身が考えるフローですと、
まず最初に、
(A)「その資金は完全な余剰資金でリスクを取れる資金なのか?」
(B)「それとも、できるだけ安全に運用したい資金なのか?」
という点を明確にするところから始めるかもしれませんね。
(A)の場合ですと、
あくまで個人的な事例ですが、
…レバレッジをかけます苦笑
要するに、
500万以上のポジションを持つことをいとわない、
といったイメージですね。
…とはいえ、
なるべくは総資金を超えたくはないところで、
たまにオーバーするのはしょうがない、
というニュアンスです苦笑
一方(B)の場合ですと、
余剰資金を結構設けます。
たとえば、
市場投入資金を80%にするなどですね〜。
買いのみのポートフォリオの場合、
…ほぼ確実に市場投入資金を70〜80%にします汗
これは要するに、
DD用資金ですね。
ただ、売りが日々ある程度の分量入るポートフォリオの場合ですと、
100%に到達してもいいかな、
というスタイルです。
ただ、
そこまで頻繁ではないものの、
たまに買いと売りの両方で食らう地合というのがあるので、
やはり100%よりは落とした方が無難だと思いますが苦笑
(A)の完全な余剰資金でリスクを取れる資金の場合、
やはりポジションがない日をできるだけ埋めるといった、
資金効率重視の構成を目指すのがいいのではないか?
と思っていたりします。
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