最大ドローダウンを下げるのに一番効果的なカスタマイズ方法とは？

さて、ここ数日は日経平均が珍しく強い動きを見せましたね〜。

何にせよ、日経が上昇するのはいいものだなと思います笑

今日は、「最大ドローダウンを下げるのに一番効果的なカスタマイズ方法」について書いてみたいと思います。

システムトレード最大の敵はドローダウンといえますが、

ドローダウンが増えてくると「この戦略を運用していて大丈夫なのだろうか？」といった疑念や不安・焦りが生じてきます。

負の感情が増えてくると、プラスの考え方がなかなかできなくなってくるもので、

そうなってくると日常生活にもストレスを感じ、結論的にシステムトレードの継続が困難になってきます。

個人的な経験上では、「多大なストレスを感じる瞬間が実は底」という場合が結構多くあったような気がしていまして、

相場は基本的に裏を行くもの、戦略の運用を停止した途端に相場が反転し、成績が向上、なんてことも少なくありません。

実際、私の場合にはこういった経験が非常に多かったです苦笑

今年はもちろん異常な相場のため一般論をあてはめるつもりはないですが、

たいていの場合は、苦痛を感じるDD20%〜30%のあたりでしょうか。

個人的には、そのへんがやはり常人の耐えられるDDなのではないかと推測しております。

ただ、そういった悔しい思いを数多くしてきたため、私自身はDDが大きくなっても同一戦略を運用しているようにしているわけです笑

こういった部分は今まででいいますと、特に2008年のリーマン時に鍛えられた感じはありますが、その当時から私自身、「運用資金は捨てたつもりで運用する」という考え方でやっております。

苦痛を感じるということは、つまりは

「シストレ運用資金をあくまでお金として見てしまい、失うことに対する恐怖や焦りからさまざまな負の感情が溢れてくる」

という点に起因している事かもしれません。

B・N・F氏などもしかり、おそらくは運用資金をお金としては見ていず、むしろポイント的な見方をしている部分もあるのではないかと推測していますね〜。

ポイントであれば、失っても痛いものではなく、精神衛生面でもプラスに作用します。

…と、前置きがかなり長くなってしまいましたが（ｺﾗ、

個人的に考える最大ドローダウンを下げるのに一番効果的なカスタマイズ方法は、

普段から書いておりますのでやはりといいますか、

「1銘柄上限投入額と下限投入額を下げる」

という手法です。

特に販売戦略につきましても、1銘柄上限投入額と下限投入額を標準ファイルの半分ぐらいにすると劇的な効果が現れるものがあるほどで、

またこれは100万よりは200万、200万よりは500万と、運用資金が大きいファイルの方が効果があります。

これは、資金が小さいと分散できる銘柄数が限られるためですね。

500万円の最適分散投資ファイルでたとえば20銘柄以上に分散投資するようなカスタマイズをすると、日々のDDが非常に小さくなる場合が少なくありません。

私自身もゴッドブレス改を複利運用で、さらに上記のように1銘柄上限を非常に抑える形（10%近辺）でやっておりますが、

直近のアメリカ債務危機でも非常にDDが小さく抑えられます。

DDが小さく抑えられると精神衛生上でもプラスに作用し、シストレ運用がそこまで苦にならなくなります。

そのため、メンタル的な負荷が大きい方には特に、

上記のような1銘柄上限投入額と下限投入額を大幅に下げるカスタマイズをおすすめしたいですね〜。

この手法は、特に運用時の精神的な負担の減少にびっくりされる方もいらっしゃるのではないかと思います。