少しパワーアップ

昨日からブレイクアウト系ストラテジーのカスタマイズをしています。ブレイクアウトといいつつ、高値を超えてすぐに買うこともあれば、しばらくしてから買うこともあるので、少し押し目系の性質もあります。カスタマイズでは、シグナルを増やしつつ、期待値などを上げています。とりあえず、改良後のパフォーマンスを書いておきます。

バックテスト段階での取引回数12273回、期待値0.79％、平均保有日数2.78日、勝率65.58％となっております。

最適分散後は、総取引回数5342回、平均保有日数2.77日、期待値1.19％、年毎の最低期待値0.66％(2006年)、年毎の最高期待値1.83％(2005年)、最大DD21.54％(2011年)、勝率67.45％、利回り1120％、今年の期待値は1.73％となっております。総資金は500万円、1銘柄上限100万円、1日最大2銘柄購入となっています。下に画像を載せておきます。上が今年の成績上位銘柄、下が今年の成績下位銘柄です。失敗しているものはほとんど天井か天井を過ぎたあたりでつかんでいるのが良く判ると思います。

変更した点は中期の指標を減らして、より短期の指標を導入したことと、優先順位を少し変えたことです。上がりだした銘柄をすぐに買うので、短期の指標を重視しました。

明日から早速シグナルが点灯していますが、1位の銘柄はかなり高い位置にいますね。はっきりいって怖すぎですね。高所恐怖症の私としては、普段なら100％買いません。が、せっかく作ったストラテジーなので、とりあえず慣れるまでは1位だけ少額で買っていこうと思います。慣れてくればシグナルの選別をしていこうと思います。5位の銘柄ははっきりいって、押し目銘柄ですね。75日押し目バージョンで10位で点灯している銘柄です。これは下げて始まったら私は購入する銘柄ですね。まあ、ダウが上がっているので上げて始まると思いますので、買いませんが。