システムトレードブログ

売買代金設定もなかなか面白いです。

トレシズシストレコラム

最近は、灼眼のシャナ?や結界師などを見ながらバックテストを進めております。

灼眼のシャナは評価は低いようなのですが、個人的にはとらドラ!やゼロの使い魔などが結構好きなので、どうしても見てしまいますね〜笑

移植の進捗の方ですが、クレイモアの目処がようやく立った感じです。

クレイモアは移植をすると大幅に成績が変わってしまうためてこずりましたが、ベースの指標は維持しつつ、サブ的に使っていた指標を変えることにより、銘柄に多少独自性が出た感じがしています。

この戦略にも、ゴッドブレス改やゴッドフュージョンなどとは微妙に違う感じで相場情報機能を盛り込む予定です。

一方、鉄壁スイングガード2とメテオフォールは移植しても成績の差が小さい感じですので、クレイモアのリリース後はそこまで時間がかならないと見ています。

イザナミ2のバージョンアップにより、正直どこから試すべきか迷ってしまう現状ですが笑

とはいえ、自由度が前バージョンとは格段に違い、発想によっては相当面白いロジックが組めるのではないかと思いますね〜。

バージョンアップでは複数売買ルール検証対応や、相場情報機能、ランキング機能に目がいってしまいますが、

目立たないところでは、

「売買代金の少ない場合は取引しない。」

の部分が、

前バージョンの場合では

「過去15日間の売買代金が毎日1億円を必ず越えている」

という設定だったのに対し、新バージョンでは

「過去15日間の売買代金の【平均】が1億円を越えている」

という風に変わっています。

これが意外と便利で、特にマーケットインパクトが気になる方の場合には有効活用が可能です。

イザナミ1からの移植戦略の場合、前バージョンと同じ設定にするために

「過去15日間に、売買代金が100より小さい日が1日以上存在しない」

という条件が「仕掛け」の項目に入っていると思います。

たとえばですが、マーケットインパクト抑制の1つの手としまして、

・「過去15日間に、売買代金が100より小さい日が1日以上存在しない」の条件を、「売買代金が100より大きいに変更」
・基本設定の「売買代金の少ない場合は取引しない。」の項目にチェックを入れ、「売買代金の15日間平均が10千万円以下の場合」

と設定したりしますと、

たとえば9948アークスや、2681ゲオなど、従来の販売戦略ではシグナルが絶対に出ない銘柄のシグナルが発生するようになります。

過去に数日売買代金が1億円をきっている銘柄がヒットしますが、個人単位で仕掛ける分にはまったく問題ない銘柄が多いので、

カスタマイズの1つの手として非常に有効だと思います。

その一方、上記の条件は

「過去15日間に、売買代金が100より小さい日が1日以上存在しない」

という条件よりは緩いものとなりますので、たいてい過去のDDが大きくなりがちです。

そのため、上記の条件を使った場合には、仕掛け条件をやや厳しくするなどの対応が必要かもしれませんね〜。

移植をしつついろいろな機能を試していますので、新たな発見がありましたらまたブログに書いてみたいと思います。

トレシズの「シストレコラム」の記事

前々記事:引き続き進捗です。
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次々記事:今日もひたすらバックテスト中です。

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