総資金に対する銘柄分散数も一考の余地がありますね〜。

引き続きわらしべハイパー2が好調を持続しているようですので何よりですね〜。

ここ最近はいろいろなバックテストに燃えているため、ブログが軽めで申し訳ないです汗

今日は、システムトレード戦略における銘柄分散数について書いてみたいと思います。

「資金内でいくつの銘柄に仕掛けるか」

というバランスは、総資金と1銘柄あたりの投資金額で決まってくるのはごく自然のお話ですが、

株には最低単元というものがあるため、大体1銘柄あたり最低でも10万円は入れる形になるのが自然な流れとなりますが、

ここで気になるのが、

「自分の資金だと、何銘柄ぐらいに分散するのがいいんだろう？」

という素朴な疑問ですね。

銘柄分散数には定石がありまして、

・銘柄分散数が多ければ多いほどリスクは低く、利回りも小さい
・銘柄分散数が少なければ少ないほどリスクは高く、利回りも大きい

という反比例関係になっています。

戦略によって変わってくる要素でもありますが、

個人的におすすめの分散数は、20銘柄分散です。つまり、私のマイルールでいうところの5%ルールということですね笑

20銘柄ぐらいに分散すると、日々の値動きに動じにくくなるのが最も大きなメリットだと思っています。

とはいえ、資金が小さい場合には20銘柄も分散できないため、ある程度集中投資になるのはやむをえないといえるかもしれません。

実際バックテスト検証をすると、1銘柄あたりに大きい金額を入れた方が成績が圧倒的に良くなる場合が多いのですが、

あくまで個人的な考えで恐縮ではあるのですが、

「バックテスト結果を過信しすぎないで、未知のリスクにも備える」

といった意味合いで、1銘柄あたりの投資金額を抑えた方がより一層無難なのではないかと考えていますね〜。

分散数を増やすと必然的に利回りが落ちるのですが、それでも今後未知の相場で生き残るためには、利回りを多少犠牲にしてでもリスクを抑えるほうがいいのではないか、という持論があります笑

とはいえ、集中投資も戦略によってはありですし、特にデイトレードなどの場合などにはもっとリスクはとれると思いますので、上記はあくまで考え方の1つとしてとらえてください汗

引き続き、構想中のバックテストを進めてみたいと思います笑