シストレにファンダメンタル要素を加えるとどうなのか？

最近はアニメの方ではKanonやef2を見返すとともに、偽物語やアクエリオンevolなどを見ています。

内容はなかなか微妙ですが、アクエリオンを見ていた方なら面白いと思いますね〜笑

最近試している手法に、シストレにファンダメンタル的な要素を加えるとどういう結果になるか？というものがあります。

ファンダメンタルは決算毎に変わる動的な要素のため、イザナミのみでバックテスト検証はできませんので、フォワードテストで検証するしかありません。

私の場合ですと、SBI証券で抽出した低PERの銘柄のみをイザナミで売買対象にしてフォワードテスト検証する、という手順を採用しています。

■個人的なシストレ+低PER銘柄限定戦略の検証手順

（1）SBI証券のスクリーニングで、「PER （倍）」の最大値を10倍、1日平均売買代金 （100万円）の最小値を50（5,000万円）と入力し、スクリーニングします。

（2）160件ほどの銘柄がヒットしますので、この銘柄を全て、イザナミのバックテスト画面の「対象銘柄」で、「個別に選ぶ」または「ファイル指定で選ぶ」で設定します。
160件もあると個別ですと大変ですので、私の場合はCSVファイルを作ってファイル指定で行っています。

（3）イザナミのバックテスト設定では、株価制限や売買代金制限などのチェックは全て外し、

仕掛け条件：終値が移動平均（終値）（25日）より大きい
手仕舞い条件：終値が移動平均（終値）（25日）より小さい

と設定します。

（4）あとは、成績の推移を見守るのみですね。PER自体は決算期や四季報が出るタイミングなどで更新されるため、3ヶ月毎にSBIでスクリーニングを行い、新規にどんどんバックテストファイルを追加していきます。

（5）1年ほど上記作業を試した場合、結果がある程度たまっていると思いますので、その時点で全取引の期待値などを参照し、有効性があるかどうかを判断します。


現時点ですと、主な割安株として、以下のような銘柄がヒットします。

1518 三井松島産業
1722 ミサワホーム
2497 ｎｇｉ　ｇｒｏｕｐ
5103 昭和ホールディングス
7014 名村造船所
7593 ＶＴホールディングス
8337 千葉興業銀行
8508 Ｊトラスト
8840 大京
8907 フージャースコーポレーション
8915 タクトホーム
9427 イー・アクセス

ある程度検証に期間を要するため大変ですが、私自身は非常に興味があるためワクワクしながら試しています笑

今は地合の影響もあり、パフォーマンスはかなりいいようですが、悪い相場を含めての成績を検証していきたいですね〜。