システムトレードブログ

実験運用中

tmstar777株システムトレードについて

新しく作ったストラテジーを実験運用中です。パフォーマンスを書いておきます。取引回数2801回、期待値4.29、最大DD19.20(2001年)、利回り1506%です。150万円が2400万円になります。全ての年で期待値が2.5%を超えています。下に画像を載せておきます。短期逆張りで、値動きの荒いものに参加するストラテジーです。値動きが荒いので、最低購入価格を30万円以下に絞って、高額なものは取引しないようにしています。最近の取引は、jmnc、夢隊などでした。夢隊は162円で利確して、156円で1/3買い戻しました。あとの2/3は買い戻していません。自分用に作ったので、売買代金が少ないものがあります。今、売買代金を多めにしたものを作っていますので、しばらく待っておいてください。

追加
バックテスト段階でのシグナル数は28024件、期待値1.77です。2008年以外期待値1%を超えています。

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