システムトレードブログ

先端システムトレード研究室でスイングキュルをご紹介いただきました。

トレシズシストレコラム

日頃よりお世話になっておりますトミー様の先端システムトレード研究室で、スイングキュルをご紹介いただき、大変ありがたく思っております笑

■スイングキュルシリーズを購入!独自検証してみました!
http://www.systr-lab.com/blog_366.html

いつも思うのですが、やはり複利設定がさすがですね〜。

複利運用は単利運用に比べて安定感では大幅に劣るものの、とにかく「夢」がある手法だと思っています。

トミー様のサイトの掲載画像ですと、600万→4億という圧倒的な成績となり、

まず最初に思うことといたしましては、

「2000年から運用したかった…」

ということですが(コラ

ただ、個人的な持論で、戦略にもよるのですが

「複利運用に変更した際に、1銘柄の投入金額を%でなく円指定にし、銘柄分散数を増やすような設定にしてもグラフが崩れない戦略は、堅牢性が高いのではないか?」

と推測しております。

たとえば販売戦略は当然グラフが過去の検証上右肩上がりになっているため、
直近に近づくほど資金が増えている形になります。

資金が増えた際の銘柄分散数は、1銘柄の投入金額の指定方法によって以下の差があります。

・1銘柄の投入金額を%指定にした場合
→銘柄分散数は常に一定

・1銘柄の投入金額を円指定にした場合
→銘柄分散数は直近に近づくほど増えていく

たとえば円指定の場合ですと、1銘柄あたり30万円の投入金額で、直近で1億ほどの資金になっていた場合、

直近では300銘柄以上に分散する計算になります汗

そのため手間を考えると現実的な手法とは思えないですが、

その一方、銘柄分散数が増えても資産曲線の形が崩れていなければ、

「そのロジックの堅牢性は非常に高い」

といえるのではないかと思っていますね〜。

これは当然、10銘柄で有効なロジックよりも、300銘柄で有効なロジックの方がより信頼性が高い、という意味合いからですね。

1点ご注意点としましては、銘柄分散数が増えるほど利回りは落ちるため、

円指定にしますと直近の資産曲線は横ばいに近づいていきます。

これはどんなに優秀なロジックでもそうなりますので、これはこういうものだと思っていただければと思います汗

600万→4億の再現ではないですが、

こういった過去の検証上のグラフと同様の曲線を実現するのが目標ですね〜笑

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