システムトレードブログ

外部指標が存在しない日にシグナルを出すと?

トレシズイザナミの使い方

今日はゴッドフューズドとゴッドレイズが揃って過去最高益更新となりましたね〜。

この2戦略は過去の成績的に、上昇トレンド以外には強いですね〜。
(ゴッドフューズドにつきましてはゴッドフュージョンのフォワードの観点からです。)

今までの傾向を見る限りでは、一方的な相場よりはBOX相場を得意とする傾向にある感じがしますが、

この2つは現状ではバージョンアップの必要はなしとみております。

そういえば、ユーザー様よりスイングキュルにつきまして非常に参考になるメールをいただきました。

スイングキュルでは外部指標を使っておりますが、外部指標の値そのものがない日があります。

そういった日には私自身は仕掛けなしとしておりますが、

「もし仕掛けたらどうなるか?」

というテストをイザナミを使って実際に検証したデータをお送りいただきました笑

結構編集自体も大変だと思いますので頭が下がる思いです。それとともに、こういうメールをいただけること自体が非常にありがたいと思いましたね〜。

いただきましたデータを元に、私の方でも検証してみました。

■外部指標が存在しない日にスイングキュル各戦略でシグナルを出した場合の検証結果

・スイングキュルLU
総取引回数: 887回
期待値: -0.79%
今年の期待値: 2.06%

・スイングキュルLB
総取引回数: 475回
期待値: 2.67%
今年の期待値: 0.73%
※期待値マイナスの年なし

・スイングキュルSU
総取引回数: 1147回
期待値: 1.48%
今年の期待値: 0.41%

・スイングキュルSB
総取引回数: 3026回
期待値: -2.49%
今年の期待値: -3.07%

これを見ます限り、LBとSUは外部指標が存在しない日にシグナルを出してもよく、
LUとSBはシグナルを出してはいけないという結論になりました汗

特にLBは期待値が全年度においてプラスのため、非常に有効かもしれません。

LUも期待値上はマイナスですがある傾向がありまして、成績が悪いのは2006年、2008年などの下落傾向にある相場のみですので、

今年は微妙ですが、2003〜2005年のような下落ではない相場ではシグナルを出してもいい感じです。

SBは唯一、外部指標が存在しない日にはシグナルを出さない方がよさそうです苦笑

■外部指標が存在しない日の手法のご参考

・LBとSUではシグナルを出す
・LUは、日経平均が年を通じて上昇傾向にある場合のみはシグナルを出しても良さそう?
・SBではシグナルを出さないほうがいい

上記はあくまで検証結果なので絶対に正しいというものでもありませんが、

興味のある方はイザナミの検証で試されると面白いと思いますね〜。

日頃よりお世話になっておりますニッパー様のサイトで、ブログをご紹介いただきました笑 非常に頭が下がる思いですね〜。

■トレシズさんのブログをチェックして売買ルールカスタマイズネタをキャッチしよう
http://ameblo.jp/nipperjapan/entry-11298589116.html

カスタマイズ方法につきましてのリクエストも随時受付中ですので、もしご要望がありましたら是非お気軽にご連絡くださいね。

トレシズの「イザナミの使い方」の記事

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