なるべく安定した銘柄にシグナルを出す方法

個人的にはボラティリティ（変動幅）が大きく値動きが荒い銘柄が好きなのですが、

逆転の発想で、「ボラが小さく値動きが小さい銘柄に限定し、1銘柄あたりの投入額を上げる」という手法も考えられると思います。

1銘柄あたりの投入額を上げるというのは必ず必要なお話ではないと思うのですが、

ボラが小さい銘柄に限定しまうとたいてい過去の通算利益率が落ちてしまうためですね〜汗

そのかわりに1銘柄あたりの投入額を上げると、通算利益率が向上する場合が多いと思います。

なるべく安定した銘柄にシグナルを出すにはどうすればいいかを、

あくまで個人的な独断で書かせていただきます（ｺﾗ

■なるべく安定した銘柄にシグナルを出す方法

（1）売買代金制限を上げる

これが必須といいますか、一番効くと思いますね〜。

イザナミの「売買代金の少ない場合は取引しない。」の項目で、「売買代金の15日間平均が100千万円（10億）以下の場合」などと設定します。

昨日は珍しくこれに該当する新日鉄等のような銘柄が結構上がっていましたが、

基本的には上記条件にしますと、よっぽどの材料が出ている銘柄や下落・上昇トレンド真っ最中の銘柄をのぞいては（シャープなど）、値動きが小さい場合が多いと思います。

また、1銘柄あたりの投入額を上げるためにはやはり売買代金制限も一緒に上げるのがより一層確実だと思いますね〜。（マーケットインパクト抑制のため）

（2）極端な動きをしている銘柄を省く

上記だけだと、直近だとシャープや電力系などもヒットしてしまいます。

テクニカルである程度は極端な動きをしている銘柄を省けるとは思うのですが、以下に思いついた順番で使える指標を書いてみます。

・ヒストリカル・ボラティリティ（75,75）が30より小さい（30という数字は適当ですが、減らしすぎてもシグナルが減ってしまいますので調整が必要です。）
・移動平均乖離率（終値）（25日）が10より小さい
・移動平均乖離率（終値）（25日）が-10より大きい
・過去10日間に前日比（率）が+5%以上の日が1日以上存在しない
・過去10日間に前日比が（率）-5%以下の日が1日以上存在しない
・期間上昇（率）（25）が10と-10の範囲内

など、書ききれない量があると思いますね〜。

ヒストリカル・ボラティリティが小さいほど過去の変動幅が小さいということになりますので、個人的には上記の中では最も便利だとは思っています。

上記条件ですと、直近荒い電力系では北海道電力以外は省けるようでした。

次点で移動平均乖離率（終値）（25日）が極端な数字になっていないといったところでしょうか。

利益がとりやすいところでのシグナルを削ってしまう形になるため通算利益率は間違いなく落ちますが、

電力系の多くを省ける点はメリットといえるかもしれませんね〜苦笑

（3）安定度の高い業種のみに絞り込む

これは先日も書かせていただいたのですが、

まずは戦略を最適分散投資まで行い、「その他集計」で集計分類を「業種別」にします。

これを平均利益の小さい順にソートします。

平均利益・平均損失が小さいほど過去の検証上安定していたとはいえると思いますので、平均利益・平均損失が大きい銘柄を除外するという手法ですね〜。

たとえばゴッドブレス覇で上記を試してみますと、

1位は見事に「電気・ガス業」となってしまいますが（ｺﾗ、

電気・ガス業が過去に安定した値動きをしていたことの裏返しとはいえるのかもしれませんね〜。

最近の値動きは実際ありえないです苦笑

1位はともかく、私自身の過去の経験上（各戦略の業種別ソートによる確認上）では、銀行業・陸運業・食料品・石油石炭・倉庫・鉄鋼などが安定している場合が多いように見受けられました。

これらを見てみますとなんだか私たちの日々の生活に直結している必要不可欠なものが多い感じですね笑

電気・ガス業の今の動きは例外的なものだと思いますのでそれはさておき、

不動産・情報通信・サービス業等は荒い場合が多いように思いますので、

これらを省くのも一考の余地があるとはいえるのかもしれませんね〜。

（4）低位株を省く

これも安定を目指すためには必須とはいえるかもしれません。

ボラが大きい500〜700円以下の銘柄を完全にシャットアウトすることにより、個別銘柄の値動きは抑えられる場合が多いと思います。

（5）新興市場銘柄を省く

これはいつも書いている内容のため省略したいと思います汗

全体的には、（1）（2）（4）（5）あたりが有効なのではないかと思いますね〜。

（1）（4）（5）を最初に設定し、

あとはテクニカルでシャープや電力のような動きをしている銘柄を省く感じかもしれません。