システムトレードブログ

シグナルの恐怖をやわらげる方法?

トレシズ運用方法

システムトレードでは時々理解不能な箇所でシグナルが出る場合がありますね〜。

私自身もしょっちゅうですが、

「え、こんな位置で仕掛けるの?汗」
「NYダウが大幅に下がっているのに、売りではなく買いシグナルが多発」
「前日ストップ安に張り付いていた銘柄にシグナルが点灯」

といった事例に直面します苦笑

今日の場合の私のシグナルはいい例で、NYダウ下げでの買いと、ストップ安銘柄への買いシグナルの2つが発生していました。

今日は別に何も考えていませんでしたが、

こういった際不安や恐怖を感じた際に、私の場合ですと事例別にバックテスト検証することにより安心感を得るようにしています笑

■前日ストップ安銘柄に買いシグナルが出た場合

→仕掛け条件の「執行」の1つ前に、「Stop安(終値)が1と同じ」と設定し、バックテストします。

標準ファイルと比べて期待値に差がない場合や、もしくは期待値が向上することが確認できれば、その仕掛けには何の問題もないということが分かります。

始値がStop安ではなく終値がStop安だったという場合には上記設定ですが、

始値も終値もStop安だった場合には、「Stop安(終日)」を使います。

■NYダウが大幅に下げている日に買いシグナルが出た場合

→たとえば今日のようにNYダウが-0.7%程度下げた日の場合には、

環境データを利用してNYダウを取り込み、仕掛け条件の「執行」の1つ前に、「NYダウ(前日比(%))が−0.7より小さい」という条件を入れて検証します。

標準ファイルと比べて期待値に差がない場合や、もしくは期待値が向上することが確認できれば、下げを恐れることがないと分かります。

■異常な高値圏でシグナルが出た場合

→いろいろ方法はあると思いますが、たとえば移動平均乖離率(終値)(25日)を使うのが分かりやすいかもしれません。

たとえば3661エムアップにシグナルが出たとして、エムアップの25日乖離率は53.44です。(25日乖離率の値は、イザナミの銘柄一覧で該当銘柄をダブルクリックし、チャートに25日乖離率を表示させることにより分かります。)

次に、仕掛け条件の「執行」の1つ前に、「移動平均乖離率(終値)(25日)が53より大きい」という条件を入れて検証します。

標準ファイルと比べて期待値に差がない場合や、もしくは期待値が向上することが確認できれば、高値圏でも問題なしということになります。


上記はあくまで過去の検証上の目安的な数字なため、

検証上問題なしという結果が出ていたとしても必ずいい結果になるとは限りませんが、

それでも過去の結果を知ると安心できるのは事実ですね〜笑

今日の私のヒノカグ【上方カウンター】ではNYダウ−0.7%での買い、Stop安銘柄(東京電波)の買いという2つがありましたが、

どちらの条件で検証しても標準ファイルよりも期待値が上がったため、問題なしという結論になりました(検証したのはついさっきですが(コラ

そのため、疑問に思うシグナルがあった場合には、まっさきにバックテストでそのシグナルが有効かどうかを調べることにより恐怖をやわらげることができると思いますので、非常に有用な手法だと思いますね〜。

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