総資金のトレイリングストップ

トレード日記の方ではテスト的に全戦略の多元複利運用を行っていますが、

この手法のいいところは「各戦略の資金を分けた複利のため、各戦略同士で干渉しあわない」という点ですね〜。

たとえばですが、

戦略A　初期資金100万円→20万円のDD中で80万円
戦略B　初期資金100万円→20万円の＋で120万円
戦略C　初期資金100万円→30万円のDD中で70万円

となっていた場合、総資金は300万円→270万円と減少していますが、

戦略A〜Cの資金は独立しているため、（買いでレバレッジ1倍であれば）戦略Cでどんなに負けようとも戦略Bの資金がなくなることはありません。

そのため、戦略Bというフォワードがいい戦略を重点的に複利で伸ばしていくという仕組みが成り立つと思います。

複数売買ルールファイルを使うと各戦略で完全に資金を分けるということができないため（もしかしたら完全に資金を分ける方法があるのかもしれませんが汗）、

私は複数売買ルールファイルを使わずに、各戦略を個別に検証しています。

今回トレード日記のマイルールでは40％のDDで運用停止と決めていますが、

私自身は以下のような仕組みのマイルールを採用しています。

初期資金300万円（実質運用資金500万円）
→40％である200万円を失ったら停止
→最悪の事態に手元に残るのは、計算上100万円（損失200万円）

現在の資金314万円（実質運用資金514万円）
→40％である205万円を失ったら停止
→最悪の事態に手元に残るのは、計算上109万円（損失191万円）

上記のような感じで、総資金に対してトレイリングストップ（主に利益を確保しつつ、更に収益を伸ばすために用いる方法）をかけていくのも有効な手法の1つだと思いますね〜。

「現在のリスクは191万」

という風に、許容リスクが数値的に明確になるのが最大のメリットだと思います。

「14万勝っている」という認識よりは「191万捨てている」という認識の方が、

日頃の一喜一憂がなくなるため個人的には好きですね苦笑