個人的なポートフォリオのバランスに関する考察

ポートフォリオにどういうタイプの戦略を追加するか？またはどれを削除するか？というテーマは非常に難しいお話だと思います。

私自身もトレード日記で最近上方カウンターの激荒や下方ブレイクを運用停止したりと、

ユーザー様目線では「どういった基準で運用停止しているんだろう？」と思われるかもしれません苦笑

今日はこういったテーマを書かせていただきたいと思います。

基本的なテーマとなるのは、よくブログに書かせていただいていることではありますが、

「利益発生時期と損失発生時期が異なる戦略を組み合わせるのが無難」

ということですね〜。

上方カウンターの激荒バージョンはある意味ボラティリティが完成するまでのつなぎのような感じでしたが、

基本的には上方カウンターの標準バージョンと同じ位置で仕掛けるタイプの戦略のため、

「標準バージョンと激荒バージョンで損失発生時期が一致してしまう」

という欠点がありました。

調子がいいときには相乗効果が期待できるのですが、悪いときにはDDも相乗効果が期待されてしまうという強烈なスタイルになってしまいます苦笑

一方下方ブレイクの方は単に約定数が少なかったからという理由だけですが（ｺﾗ、

こういったバランス調整は早ければ早いほどいいのではないかと思っていたりします。

といいますのも、バランス調整をしようと思い立つということはその戦略に納得がいっていないことの裏返しだとも思うからですね〜。

これはユーザー様側で販売戦略に色をつけてご自身の納得のいく戦略に仕上げるという作業に似ていますが、

私の場合ですと、納得のいくレベルになったらあとはDDが大きくならない限りは徹底的に同じものを使い続けるスタイルです。

個人的な好み込みですが（ｺﾗ、

以下に相性のいい戦略の組み合わせを書いてみたいと思います。

■一週間以上の中長期戦略を組み合わせるなら
・中長期順張り買い戦略
・中長期順張り売り戦略
※特に忙しい方に向いた組み合わせだと思います。他戦略を組み合わせるとしたら、資金拘束が少ないデイトレか1日オーバーナイトなどの短期でしょうか。順張りは上か下か一方的な相場に強い一方、BOXには弱い欠点もあります。

■スイングキュル型
・短期順張り買い戦略
・短期順張り売り戦略
・超短期逆張り買い戦略
・超短期逆張り売り戦略
※順張り買いと順張り売りの利益発生時期が異なるため、特に上か下か一方的な相場の場合に最もパフォーマンスが高くなるかもしれません。一方、BOXにはやや弱いといえるかもしれません。このスタイルはやはり順張りの能力にかかっているかもしれませんが、バランスそのものはいいと思っています。スイングキュルLUをカスタマイズしているのも上記のような理由です苦笑

■ゴッドシステム型
・戦略の種類は問わず、買いと売りをイーブンにする
※買いと売りの比率が同じため、買い戦略のみ・売り戦略のみという形よりはDDが抑えられる可能性が高くなると思っています。あとは現在カスタマイズ中という通り、個々の戦略の成績でしょうか汗　ただ、成績がいい戦略のみを伸ばしていくというスタイルは成り立つと思います。

■ヒノカグ型
・これは完全に個人的な思い込みと好みのお話ですが、デイトレードではなるべく寄指・指値・逆指値のいずれかで組みたいと思っています。
・ヒノカグの予定としては、

順張り買い（逆指値or指値）+押し目買い（指値or寄指）+逆張り買い（指値or寄指）+逆張り売り（指値or寄指）+戻り売り（指値or寄指）+順張り売り（逆指値or指値）

といった感じで、徹底的に仕掛け方法にこだわりたいと思っています笑
たとえばボラティリティは逆張り買いと逆張り売りですが、同時にシグナルが出ないため相場の方向性を問わずどちらか一方のDDは抑えられる可能性が高いとみています。

押し目買いと戻り売り、順張り買いと順張り売りも同様ですね〜。

上方カウンターの標準バージョンと激荒バージョンは同じ押し目買いなので、DD発生時期が一緒なので避けたという経緯があります。

こういった感じで、利益発生時期と損失発生時期が異なるかどうかを意識してバランスを調整していたりします。

利益発生時期と損失発生時期につきましては、無理に資金を投入しないでも、イザナミの日々の検証のみで分かると思いますね〜。

資金を投入しない場合には、私の場合ですと、

「日々イザナミでシグナルをチェックしつつ、シグナル銘柄を売買したと思い込む」

ことにより、無駄なリアリティを追求するようにしています笑

MDRの芝一樹様のブログで、イザナミの検証速度について解説されています。

■シバイチの投資よもやま話
http://ameblo.jp/mdrs1/entry-11375138451.html