全市場全銘柄にするか東証一部限定にするか迷った場合には？

ちょうど今日私自身が考えていたテーマなので書いてみます笑

先日のブログの内容の続きですが、上方カウンターの売買対象銘柄をそのまま全市場全銘柄で行くか、東証一部限定にするかを結構時間をかけて検証していました。

こういう風に運用途中でロジックの一部を変更した場合、

「元のファイルの成績の方が良かったら嫌だなぁ」

と思う方も多いかもしれません。

…実際は、私の場合もそうですが（ｺﾗ

ただ、一時的に元ファイルの方が良くても将来的に成績が逆転することはよくありますし、

変えた方が良かったのか、それとも変えなかった方が良かったのかはそう短期では分からないため、全ては結果論になってしまいます苦笑

そのため、私の場合ですとイザナミで徹底的に検証し、その検証結果を最も信頼するようにしていますね〜。

たとえば、上方カウンターの全シグナルの市場別のトレード毎期待値は以下の通りです。

・全市場全銘柄の場合：0.49％
・東証一部限定の場合：0.47％
・マザーズ限定の場合：0.04％
・JASDAQ限定の場合：0.13％

…特にマザーズはひどいですね〜苦笑

この結果を見ますと、上方カウンターで東証一部に限定するのは間違いなくありだと思います。

上方カウンターの標準ファイルにつきましては、1ヶ月ほど動きを観察しまして、

明らかに東証一部限定の方がいいようであればマイナーバージョンアップを行わせていただくかもしれません汗

その一方、私自身は実運用上、マザーズの成績が上記ほど悪くなかったと思っておりましたので、さらなる検証をかけてみました笑

販売戦略なので指標は伏せますが、全シグナルの、最適分散投資ファイルで使われている優先順の指標の値を使って調べてみました。

・マザーズ限定で優先順の指標<-3の場合：0.30％
・マザーズ限定で優先順の指標<-5の場合：0.57％
・JASDAQ限定で優先順の指標<-3の場合：0.34％
・JASDAQ限定で優先順の指標<-5の場合：0.73％

全市場全銘柄の場合と比べまして、大体分岐点となるのが「優先順の指標<-5」かどうかという感じなのかもしれませんね〜。

来週の標準ファイルは大半のシグナルが優先順の指標<-5ですので、

過去の検証上ではむしろ優先的に狙うべき銘柄のシグナルとはいえるのかもしれません。

このような検証をしまして、私自身の個人用ファイルでも来週のシグナルが東証一部限定に比べて期待値が高いのを確認したため、

当面は私の個人ファイルは全市場全銘柄で行きたいと思いました笑

上記のように、市場で迷ったら以下のような手順がおすすめですね〜。

（1）最適分散投資ファイルの優先順が、「移動平均乖離率（終値）（15日）が小さい順」となっていたとします。
　↓
（2）まずはバックテストの売買対象を東証一部・マザーズ・JASDAQそれぞれに限定してそれぞれのバックテスト段階の期待値をメモしておきます。
　↓
（3）次に、市場をマザーズに限定し、仕掛け条件に
「移動平均乖離率（終値）（15日）が0より大きい」
を追加して検証し、バックテスト段階の期待値をメモしておきます。
　↓
（4）また、仕掛け条件に
「移動平均乖離率（終値）（15日）が0より小さい」
を追加して検証し、バックテスト段階の期待値をメモしておきます。最適分散投資ファイルの優先順が小さい順の場合には、0→-1→-2と減らしてためしていき、全市場全銘柄の期待値を超えるラインを探すといいのかもしれませんね〜。
　↓
（5）3、4の作業を東証一部、JASDAQそれぞれでも行います。
　↓
（6）ひととおりの検証が終わり、「マザーズでは-5以下だと良さそうだ」といった感じで結果が出ます。次に、標準ファイルの検証のバックテスト+最適分散投資をし、翌日のシグナルを抽出します。
　↓
（7）最終日シグナルに最適分散投資ファイルの優先順で使われている指標が表示されていますので、この値が-5以下かどうかを確認します。-5以下のシグナルが大半であれば、このシグナルは過去の検証上問題ないシグナルということが分かって安心感が増します。

上記はあくまで過去の検証結果のため将来的にも同じ成績になるとは限りませんが、数値を見ることにより安心感は沸きやすいと思います。

そのため、どちらかというと精神衛生面上でメリットがある手法とはいえるのかもしれませんが苦笑

運用していくにつれ、ご自身に東証一部があっているのか、それとも新興銘柄があっているのかは徐々にみえてくると思います。

まずその前の手始めとして、市場選びで迷ったときは上記のような感じで試されるといいのかもしれないですね〜。