日々の運用損益のアップダウンをなるべく抑える方法

日々の運用損益のアップダウンを抑える方法は、

あくまで個人的な主観ですが、主に4通りあるかもしれないと考えています。

（1）1銘柄投入額を下げ、1戦略あたりの銘柄分散数を10以上にする（これはキツイですが苦笑
（2）複数の戦略を使っている方の場合、全体的な約定数が多い日に、投入額が資金全体の100％近くにならないようにする
（3）短期戦略（特にデイトレード・1日オーバーナイト）主体にする
（4）注文が必ず約定しない戦略を取り入れる

（1）はまさに私がトレード日記で行っている手法です苦笑

正直この手法は利回りが落ちます（ぇ

また、日々の注文が非常に大変という大きなデメリットもあります汗

戦略が少ない場合には10分程度で済みますが、

戦略が多いと実際、検証＋発注＋確認に1時間はかかるかもしれませんね〜。

私自身自動発注ツールの開発が止まってしまっていますが（ｺﾗ、

バージョンアップ関連が済みましたら再開したいですね笑

ただ、利回りが落ちるのと引き換えに、

・戦略の日々の成績をつかみやすい
・上場廃止や、もしくはストップ高・安張り付きになってもリスクはある程度限定される
・たとえば、10万円しか持っていない株が−10％下がっても−1万円なので、保有銘柄がそこまでは気にならなくなり精神的に安定しやすい

などの大きなメリットもあります。

たとえばですが、今日の上方カウンター個人用のシグナルのアルプス電気に運用資金200万円の半分の100万円を突っ込んでいましたら、6万円はくらっていたことになります。

個人的には10銘柄分散近くにして22万円ぐらいの投入額にしていますので、1万円の損失で済んでいます。

正直この手法はリスクをとってでも短期で大きい利回りを求める方や、地味な収支に耐えられない方には向いていないと思います笑

この分散数でも、くらうときは結構くらいます汗

ただ、私のようにコツコツ型を目指す方、フォワードはじっくりで成績が良くなってきたら投入額を増やしたい方などには非常におすすめの手法ですね〜。

（2）は、主に複数戦略を使っている方向けのお話です。

今日の私の場合ですと、資金300万円に対してほぼ200万円の約定といつもよりは多い約定数だったのですが、

おそらく今より悪い地合ではもっと約定数が増えます苦笑

こういった際に、たとえば今の私のデイトレのポートフォリオのように買い比重が高い方の場合には、

比較的約定数が多い日に、資金全体に対する保有の割合を調べ、概ね70％以下になるようにすると比較的安定しやすいような気がしますね〜。
（もちろん100％にしたほうが利益が出る時には大きいですが苦笑）

ただ、ゴッドシステムのように買いと売りの比重がイーブンになる場合は、あとは戦略個別の成績の問題というだけなので、上記はあまり関係ないとはいえるかもしれませんね〜。

（3）の短期戦略主体にするのは、成績を安定させるためには非常に有効です。

ただ、デイトレードなどが多くなるため、日中お時間の取れない方には実際非常に厳しい選択肢ではあるのですが汗

単純にイザナミで、保有日数1日で手仕舞いの場合と保有日数10日で手仕舞いの場合を比べるとわかるのですが、

ほぼ間違いなく保有日数1日の方が安定します苦笑

これはいろいろな要因があると考えられるのですが、一番はやはり「保有が短いほど損失を抑えやすい」という点だと思いますね〜。

ただ、個人的な検証上では、長期保有でも資産曲線の激しさを抑えることは可能です。

そのためには、イザナミにおきまして、「異常なほど損切りを徹底させる」ようにロジックを組むことです笑

最近ゴッドブレスでいろいろ試しているのですが、トレード毎勝率を20％ほどに落としますと、長期戦略でも結構安定した曲線になりやすい傾向にあります。

ただ、勝率20％というのがユーザー様的に受け入れられる数字なのかが非常に微妙な気もしますが汗

システムトレード戦略のほとんどが短期戦略な点も、「トレード毎勝率が高いから」という点が一因としてあるかもしれませんね〜。

ただやはり、勝率は重要ではなく、「いかに損失を抑えるか」が重要なのかもしれないと考えています。

（4）は、たとえば上方ブレイクは逆指値を使っていますが、他にも寄指や指値などの必ず約定するわけではない注文方法を使いますと、

たとえば上げ相場では逆指値が約定しやすくなり寄指や指値が約定しにくくなったり、

下げ相場では逆指値が約定しづらくなり寄指や指値が約定しやすくなったりと、

戦略毎に資金的な空きができやすくなります。

これは（2）の複数戦略のお話とかぶる点がありますが、

たとえば2008年のような下落一辺倒の相場の場合ですと、逆指値の買い戦略は約定しにくくなると考えられますので、

自動的に投入金額が減ってリスクが限定されやすくなります。

もちろん約定しない際には物足りなさが残りますが苦笑、

こういった「空振りによるリスク抑制」も、ポートフォリオのバランスを考える際に検討されてみるといいかもしれませんね〜。