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戦略同士の足の引っ張り合い?

トレシズポートフォリオ

今日はボラティリティと上方カウンターが反発しましたね〜。

特にボラティリティは個人用よりも好調なようなので良かったです笑

基本的には、両戦略とも「地合と逆行する」ことを目標にしています(ぇ

今の地合は、結果論ではありますが売りスイングの方が勝ちやすいのは明確ですね〜。

ただそういった中、地合の影響を受けにくいデイトレという手段で、

特に買いで戦える戦略を目指して開発しています。

将来的な結果はもちろんフォワードを見つつとなりますが、

今のところは無難な立ち上がりですね〜。

これは個人的な推測なのですが、ボラティリティはよほどの暴落相場でない限りは、

昨日木曜日のような日経平均が陰線の相場にも向いているのではないかと思っています。

一方上方カウンターは、やはりいつも書かせていただいております通り安寄りからの陽線を特に得意とするのではないかと思っていますね〜。

いずれも、個人的には今はDDでもいいとして、下げがおさまった後の横ばい相場に特に注目したいところです笑

前おきはさておき(ぇ、

今日は個人的なトータル収支の判断方法について書いてみたいと思います。

たとえばですが、私の現在のデイトレのポートフォリオのように複数の戦略を使っていますと、

結構日々足の引っ張り合いになります苦笑

たとえばですが買い戦略1つだけ運用している場合には、

おそらく多くの場合は日経平均が上がる地合ではプラスになり、

今のような地合ではマイナスになるというシンプルな形になる場合が多いと思いますね〜。

この際の考え方はシンプルで、

「その戦略が日経平均のパフォーマンスを超えているかどうか」

という点が、継続の判断材料になると思います。

一方難しいのが複数の戦略を使った際の判断基準だと思っておりまして、

たとえば仮定ですが、今日のような相場で

ゴッドレイズ: +20,000円
ゴッドブレス: -30,000円

といった感じで負け越したとします。

この際には-10,000円となりますので一般的にはガッカリする形になりますが苦笑、

こういった感じで日々のトータルで見る方式も1つではあるのですが、

お互いのプラスとマイナスで相殺しあう時期が続きますと、何をやっているのか分からなくなる懸念があります。

実際、私のデイトレのポートフォリオでも、それぞれが独自の動きをするため、

横ばいや下げが続く時期があります。

こういった際に、1つの考え方といたしましては、

「トータル収支ではなく、戦略個別の収支を見るようにする」

といった手法もあると思いますね〜。

たとえばですが、

ゴッドレイズ・ブレスともに運用開始資金が150万円と仮定した場合、

序盤のうちは両戦略の割合はイーブンなので、

両戦略から受ける影響も等しくなります。

資金がイーブンのうちは、結構足の引っ張り合いになります苦笑

そして、一方のフォワードが良く、一方のフォワードが悪い場合、

差がついてくるのは運用開始序盤ではなく、比較的時間が経ってからです。

■ゴッドレイズ・ブレスともに運用開始序盤の場合(資金150万円)

たとえばゴッドレイズで2万円勝ったのはいいものの、ゴッドブレスで2万円負けてしまい、トータルでは±0円になってしまった

→序盤は影響力がイーブンのため、フォワードがいい戦略からも悪い戦略からも受ける影響が等しくなる。

そのため、足の引っ張り合いに見える場合が多くなり、シストレに慣れていない方の場合、この時点でポートフォリオの修正を検討してしまう場合などがあります。

■運用開始からしばらく経って、フォワード成績に差が付いてきた場合

ゴッドレイズのフォワードが良く、ゴッドブレスのフォワードが悪い場合、

単利のためゴッドレイズでは資金150万円で運用を継続しているが、ゴッドブレスはDDが発生しているので資金は120万円で運用を継続している

→フォワード成績に差が付いてきますと、明らかにフォワードのいい戦略から受ける影響が大きくなります。

そのため、上記例ですと調子がいいゴッドレイズの収支がトータル収支に及ぼす影響が大きくなるため、少なくとも序盤よりは足の引っ張り合いという感覚が薄れると思います。

上記のように、私のトレード日記にもありますとおり苦笑、

相反する戦略を運用しておりますと特に序盤、足の引っ張り合いに見えるケースが多くなると思っていますね〜。

もちろん両方ともフォワードが悪ければ足の引っ張り合いどころではないですが(コラ、

シンプルに買いと売り、逆張りと順張りのように相反するものであれば、過去の損失発生時期は異なってくる場合が多いと思います。

結論的にはやはり序盤ではなく、シストレ運用開始からしばらく経過して差が見えてくる場合が多いため、

序盤はやはり足の引っ張り合いは無視する必要があるのかもしれないと思っています苦笑

シストレ戦略の評価にある程度の期間が必要な理由も、上記のような点が1つとしてあるのかもしれないですね。

なお、上記手法は複数売買ルールファイルを使った場合には実現できませんため、

日々時間はかかりますが苦笑、

各戦略を個別に検証していく必要があると思いますね〜。

↓ヒノカグ【ボラティリティ】の直近の資産曲線です。

戦略同士の足の引っ張り合い?(1)

戦略同士の足の引っ張り合い?(2)

トレシズの「ポートフォリオ」の記事

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