複利ファイルの銘柄分散数

今はシストレにものすごく合った地合のような気がしておりまして、

ニッパー様のブログでもご紹介されている通り、実際イザナミで好成績を上げられている方も少なくないようですね〜。

シストレがじょじょに来ているような気がしてこれは非常に嬉しいですね笑

「自己裁量よりもシストレの方がすごいぞ？」

と多くの人が実感できるような時代の到来を夢みています（ぇ

とはいえ、あくまで個人的な主観で恐縮なのですが、

やはり戦略によって得意時期と不得意時期がどうしてもあると思いますし、

実際私の成績もいつ崩れるか分かりません（ぇ

とにかく私の好きな格言は、

「待つも相場」
「相場は逃げない」

などですし苦笑、

たとえばシストレ初心者の方にとって序盤は利益を出すことよりもむしろ

「シストレに慣れる」

ことが重要だと思っています。

そのため、焦って無理にリスクを取りすぎるよりは、

序盤はじっくりフォワード検証をして、ご自身に合っていない部分やリスク等を感じた際には損切りの設定を入れたりロットを調整したりなどできるだけご自身に合っているように調整していき、

納得がいったら運用する、ぐらいのまったり感があるとがいいのではないかと思っています笑

私の場合ですといきなり最低単元などで運用開始したりしてしまいますが（ｺﾗ、

これはどちらかというとユーザー様に販売予定戦略のフォワード成績をご覧いただく目的なので（実際に売買していないとリアリティがないためですね）、

一般的には私ほど急に運用開始する必要はないと思っています苦笑

また、ご自身の目で日々のフォワードを確認されますと、

その戦略に対する信頼感が高まると思います。

この信頼感が非常に大事だと思っておりまして、信頼感がないうちにはシストレ継続が困難だと思うぐらいですね〜汗

そのため、個人的な格言をあえて申し上げさせていただきますと、

「焦りは厳禁」

です（ｺﾗ

それはさておき、今日は複利ファイルの銘柄分散数について書いてみたいと思います。

たとえば個人用のヒノカグでは現在は1戦略あたり10銘柄分散程度に落ち着いていますが、

最終的には1戦略あたり15銘柄分散あたりで固定したいと思っていますね〜。

銘柄分散数を増やすのにはいくつか理由はありますが、

・銘柄分散数を増やした方が利回りは落ちるが日々の損益の荒さが小さくなる
・銘柄分散数を増やした方がマーケットインパクトが抑制されやすく、運用を継続しやすくなる
・何より、下方修正や上場廃止の際のリスクがだいぶ限定されてくる

などの点が大きいかもしれません。

ただこれは完全に好みの問題でして、

・分散数が増えると注文も大変になるし、むしろ5〜10銘柄分散ぐらいで利回りを重視したい
・運用戦略数が多いため銘柄が元々分散されているため、戦略毎にそこまで銘柄を分散する必要はない

といった方も当然いらっしゃると思いますので、15銘柄分散というのはあくまで私の好みだとお考えください汗

確か、斉藤正章氏の場合ですと20銘柄分散と書かれていたような気がしました。

資金の小さいうちは単元や優先順位の都合上、やはり分散数はそこまでは増やせないと思います。

そして、もしその戦略のフォワードが良く、利益が出てきたら、分散数を増やすことができます。

複利ファイルでもし利益が乗ってきた場合に分散数を増やしたいという際には、以下のような手法が考えられます。

（1）初期は200万円スタートの10銘柄分散近辺
　↓
（2）15銘柄に分散するためには300万必要なため、もし20万円の利益が出たとしたら1銘柄分散数を増やしていく（最適分散投資ファイルでいいますと、複利で上限25万、下限20万などにするイメージです。この設定方法の場合、資金が増えると1銘柄投入額はそのままに、分散数だけ増えていきます。）
　↓
（3）万一300万に到達したとしたら、その時点で最適分散投資ファイルをカスタマイズし、上限は7％、下限は1％など、円から％指定に切り替えます。

円指定ですと資金が増えると銘柄分散数が増えるだけですが、％指定ですと銘柄分散数を固定することができます。（100÷7＝14.28銘柄といった感じですね）

資金が増えるかどうかはあくまでフォワード次第ですが苦笑、

ただ将来的に銘柄分散数を増やしたいとお考えの方の場合、以上のような手法も一考の余地はあるとは思いますね〜。

トミー様にゴッドスプレッドをご紹介いただき大変ありがたい思いです笑

個人的にはこの戦略は運用している最中に最も面白さを感じるタイプの戦略なのですが、あとは好結果が出ると嬉しいですね〜。

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