約定率とレバレッジ

最近は本当に寒いですね〜汗

ホットコーヒーを飲む量がついつい増えてしまっていますが、

何かの記事で読んだ気がするのですが、アメリカでは日本よりもコーヒーを飲む量が多く、しかも健康にいいという統計が出ているらしいですね〜。

実際本当かどうかは謎なのですが（ｺﾗ

皆様も是非あたたかくしてお過ごしくださいね。

明日は例によって個人的に毎週ついつい楽しみにしてしまう月曜日です笑

先物や為替の動きはいいようなので堅調な動きになるのかどうか、見物です。

ちなみに、私の相場の予想等は相当あてにならないことを実感しておりますので苦笑、

相場の方向性の予想などはなるべく書かないようにしていますし、先入観を持ちたくないため予想自体もしないようにしています苦笑

基本的に買いが多ければ上がる、売りが多ければ下がる、これだけですので、

何も考えずに相場の流れに従っていくだけですね〜。

…ちょっとかっこいい表現にしてみましたが、実際はシグナルに従うだけですが（ｺﾗ

今日は戦略の約定率に対するレバレッジの使い方についてを書いてみたいと思います。

レバレッジと聞くと恐いというイメージがあるかもしれません。

これは私自身も自己裁量時代にたっぷりと恐ろしい目にあったことがありまして、

何も知らない頃にレバレッジ2倍でスイングしていたら、

翌日ダウが暴落し、恐くて夜眠れないといったこともありましたね〜苦笑

…もちろん、大負けしましたが（ｺﾗ

こういった経験も無駄ではなく、やはり痛い目に遭ったため身に染みた部分もあり、

その後のシストレにも生きている気がしています。

レバレッジは使い方を誤らなければ便利だと思っておりまして、

ポートフォリオのバランスによっては、レバレッジを使うことにより資金効率が大幅に向上する場合もあるかもしれませんね〜。

たとえばですが、私のトレード日記側のポートフォリオの資金バランスは現在以下のようになっています。

ヒノカグ【上方カウンター】： 200万
ヒノカグ【ボラティリティ】： 買いと売りあわせて150万
ヒノカグ【上方ブレイク】： 150万
オーバーナイトテスト： 100万
オーバーナイトブレイク： 100万
ゴッドブレス2： 150万
総合計：850万
※実際の総資金は300万

普通に考えますと850÷300＝レバレッジ2.8倍という恐ろしい数字に見えますが苦笑、

これは結構緻密に考えたバランスでして、

実質的に一日単位では300万以上約定する場合がほぼなく、

持ち越す銘柄も概ね150万以下におさまるイメージになっています。
（ただ、おそらく市場の暴落時は、上方カウンターとボラティリティ合わせて300万を超えそうな気がしますが苦笑）

これは以前書かせていただいた通りですが、上方カウンターの約定が多い時は上方ブレイクやゴッドブレス2の約定が減りやすいためですね〜。

また、オーバーナイトテストやオーバーナイトブレイクも元々約定率が低いのですが、

シグナルが大量に出た時にはマイルールにより総資金の半分である150万以上は持ち越さないようにしています。

スイングで持ち越す際に、資金のMAXを持ち越さないようにしますと、

たとえ翌日に暴落したとしても資金のMAX時の被害の半分で済むと考えますとメリットがあるのではないかと思っていますね〜。

逆にデイでは、もちろん1銘柄単位では場中に悪材料が出て暴落する場合もありますが、

しっかり銘柄分散しておけば1銘柄単位の動きはそこまで関係ないかもしれない、と思っております。

私のポートフォリオでなぜレバレッジをかけられるのかといいますと、

「全ての戦略が、約定率が低いため」

です苦笑

たとえば成行や不成ですと約定率が100％近いため、特に上記ほどレバレッジはかけにくくなりますが、

指値や寄指、逆指値ですと約定率は低くなりやすい傾向にあるため、

普段の傾向を見て、相場の動きに対する各戦略の大体の約定率を把握し、

たとえばですが、デイなら総資金の100％近く、スイングなら総資金の50％近くになるようなレバレッジに調整する、という手法も1つだとは思っていますね〜。

基本的に約定率は戦略のタイプによって異なり、

一般的に逆張り買い戦略・順張り売り戦略の場合ですと下落トレンドで、

順張り買い戦略・逆張り売り戦略の場合ですと上昇トレンド、

で約定率が高くなる場合が多いと思いますね〜。

こういった観点からも異なるタイプの戦略を組み合わせるのは大事とはいえるのかもしれませんが、

上記のような、資金を有効活用するためのレバレッジ、というのは1つの考えかもしれませんね〜。

※ただ、レバレッジをおすすめしているわけでは全くありませんので、

あくまでご参考という意味合いでとらえていただければと思います汗

レバレッジは間違いなくリスクを伴いますので、特に事前の十分な検証が必要だとは思っています。