システムトレードブログ

前日陽線の銘柄の買いは難しい?

トレシズシストレコラム

いきなりタイトルから結論を書いてしまっていますが、

個人的には陽線銘柄の次の日の買いは難しいと思っていますね〜。

たとえばですが今日の日本橋梁をご覧いただくと分かりやすいと思うのですが、

「陽線の銘柄は高寄りする可能性が高い」

ためではないかと思っています苦笑

普通に見ますと連日陽線が続いている銘柄の方が上がりそうに見えますが、

実際にはそこが調整のスタート局面、ということもよくあるのが困りものですね〜汗

ちなみに、個人戦略であるオーバーナイトテストはほぼ陽線の銘柄を買って翌日の高寄りを狙うタイプの戦略ですが、

実際には成績は今のところあまり良くなく、

「あれ、陽線なのに高寄りしない、なんでだろう?汗」

ということになっていますが(コラ

どっちなんだという感じですが苦笑、

イザナミで検証しますと、基本的に翌日仕掛ける場合には多くの場合は陽線銘柄よりは陰線銘柄を優先した方がパフォーマンスが良くなる場合が多くなります。
※注:これは戦略のタイプにもよるため、絶対ではありません。

個人的には、陽線の銘柄には翌日仕掛けるよりもむしろ当日仕掛けるのに向いているのではないかと思っていますね〜。

もちろん、翌日暴騰する銘柄の多くは連日陽線が続いているような銘柄も多いのですが、

検証結果で陽線銘柄の勝率が落ちるのは、

「強烈に下げる銘柄も多い」

ためかもしれませんね〜。

ついつい暴騰銘柄ばかりに目が行ってしまいそうですが、先日暴騰していた銘柄が翌日は値下がり率ランキングの上位にいるというのもよくある話です苦笑

日中お時間があり、損切りができる場合にはこういう銘柄狙いももちろん普通にありだと思いますが、

販売戦略の場合ですと忙しい方向けが大前提のため、

もちろん全部の戦略ではないですが、どちらかといいますとなるべく先日暴騰している銘柄を避けるように組まれている場合が多いのではないか、と推測していたりします笑

とはいえ、暴騰銘柄を避けるように組んでいきますと、それだけで日々の売買対象が半減することになり、

多くの場合通算利益率が落ちます汗

そのため、メインは落ち着いた値動きの銘柄で、余力があったら暴騰銘柄からピックアップしていく、

といった戦略の組み方もあるとは思いますね〜。

あと、時々いただくお問い合わせで、

「同一業種へのシグナルが集中した場合には、シグナル銘柄を変更するのはありですか?」

といったご質問があります。

たとえば私の場合ですと、基本はよほどのことがない限りはシグナル銘柄はいじりませんが、

さすがに1戦略のシグナル全てが電力株、といった場合には多少変更する場合もあります苦笑

リスク分散の観点からですと同一業種の割合を変更するのは全然ありだと思っておりまして、

今ですと建設株や不動産、電力などの集中時や、

もしくはソフトバンクとイー・アクセスの両方にシグナルが出た時、

もしくは日本橋梁とPS三菱にシグナルが出た時など、一方を除外するのは有用だと思っていますね〜。
(といいつつ、私はトレード日記では普通に両方買っていますが(コラ

やや話題が反れてしまいましたが、

こういったシグナルを変更する際に、

「前日陽線の銘柄よりも、前日陰線の銘柄を優先する」

というのも1つの手です。

これは個人的には特にヒノカグ【上方カウンター】で有効なアイデアではないかと思っておりまして、

私自身のフォワードでも、前日陰線の銘柄の方が勝率が高くなっています。

ただかといって前日陰線の銘柄のみに限定すると、フォワードの通算利益率は通常よりも落ちるという欠点もあり、なかなか難しいところですが苦笑

ただ、たとえばですが、電力株にシグナルが集中した際にどれかを除外して別業種にしたいといった際には陰線の銘柄を残すようにする、

といった手法もあるとはいえるのかもしれませんね〜。

このあたりは日々の気分で決めると後に検証しづらくなってしまいますため、

こういった点もマイルールで決めておくといい要素なのかもしれませんね。

トレシズの「シストレコラム」の記事

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次々記事:アップティックルール対策が難しいですね汗

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