戦略に対する根拠

ゴッドブレス2ですが、さきほど審査申し込みをさせていただきました汗

結果が分かりましたらブログでご報告させていただきますね。

ちなみに、現在は売りには厳しい地合だと思うのですが、

今回のゴッドブレス2は、もちろん前バージョンのふがいなさもあるのですが（ｺﾗ、

第2の目的としてはゴッドシステムの売りのDDを補うべく開発した感じですので、

特にゴッドフューズドとは過去の利益発生時期と損失発生時期が相反するものになっていて相性がいいのではないかと思っています。

毎回ストラテジーの開発には時間がかかるのですが、ゴッドブレス2も例外ではなく、

おそらくですが数千〜万回ぐらいはバックテストしていると思います苦笑

これは一回あたりの検証にかかる時間が3分ぐらいとして、PC三台体制で1日数時間続ける感じで1日400回、

これを累積1ヶ月続けますと12,000回という計算です汗

突然のひらめきでものすごくいいロジックができる場合もあると思いますので、バックテスト回数は別に重要ではないと思っています。

単に私の場合ですと徹底的に検証するのが好きなため、毎回これぐらいの回数になってしまうという点があります苦笑

ただ個人的に思いますのは、

「バックテスト回数をこなすほど、その戦略の特性が分かってきたり、信頼性が増してくるのではないか？」

と思っていますね〜。

たとえばですが私の場合ですと、ヒノカグ【上方カウンター】など既に運用している戦略でも、いまだにバックテスト検証しています（ぇ

これはなぜかといいますと、ちょっとでも疑問点が沸いた際に、戦略の特性の理解を深めるためだったりします。

・NYダウが上げた時や下げた時
・1銘柄で大き目のDDが発生した時
・DDが続いた時
・1つの業種にシグナルが発生した時
・上昇トレンドと下落トレンドの挙動
・悪材料が出た際の挙動

など、日々の運用の際にちょっとでも疑問に思った箇所は、徹底的に調べる感じですね。

特にDD中は精神的な負担も大きくなりやすく、

「このまま運用を続けていいものだろうか？」

と疑問が沸きやすいものだと思っています。

たとえばですが、私自身が運用している個人戦略のオーバーナイトテストですが、

先月前半は＋10万ほどに到達したのですが、そこからDDとなり、今は±0〜＋2万近辺をうろうろしています苦笑

オーバーナイトテストの資金は100万円ですので、−10万円といいますと−10％のDDですので、

もし総資金200万円の場合でしたら−20万円ということになり、

特にシストレに慣れていない方の場合ですとある意味迷いが生じる節目の第一段階とはいえるかもしれません。

あくまで個人的な例で恐縮ですが、オーバーナイトテストの場合ですと、私自身は−10％ぐらいのDDでは全く迷いが生じていないのが実情でして苦笑、

これは単にテスト運用だからという理由もあるのですが、

最も大きい理由としましてはやはり、

「相当なバックテスト回数をこなし、過去のさまざまな事例を調べているため戦略に対する信頼感が高いから」

ではないかと思っていますね〜。

もちろん、バックテストはあくまで過去の検証結果ですので、必ずしも未来に同じ結果となるとは限りません。

そのため、オーバーナイトテストの場合でも−30％〜−40％は当たり前のDDになってきましたら考えざるをえませんが苦笑

ただ、特にNYダウが大幅に下げた際や市場が暴落した際の過去の挙動や、

もしくは2000年以降の最大DDが発生した際に運用を開始した際の最悪のDDなどをあらかじめ知っておきますと、

より戦略への理解が深まり、少々のDDでは揺らぎにくくなってくるのではないかと思っていますね〜。

一般的には戦略の成績はやはりフォワードテスト結果で判断される場合が多いのは必然だと思っておりまして、

「結果がいいか悪いか」

という基準になってしまうのはやむをえないところだと思います苦笑

ただ、たとえばですが一番分かりやすい例ですと神風バーストのように急に曲線が向上する場合もありますし、

その前のDD中には、何かしらその戦略に対する根拠を持っていないと継続が困難な場合も多くなるのではないかと思っていますね〜。

NYダウの動向などや過去の検証結果の例もそうですし、

「今年のバックテスト段階の期待値がプラスかどうか」

などというフォワードから見た結果も根拠になります。

個人的にはバックテスト結果やフォワードテスト結果のどちらか一方ではなく、

継続の際にはどちらの結果も重要になってくるのではないかと思っていますね〜。

ややフォワード重視という傾向には変わりはないのですが、

フォワードにおけるDD中などにはやはり精神的な支柱となるのはバックテスト結果です。

そのため、単にプラスかマイナスかという結果のみではなく、

ちょっとでも疑問に思った箇所があったらその戦略の特性を徹底的に調べてみるというのがおすすめですね〜。

余談ですが、私の場合ですと複数台PCを使って検証しているのですが、複数台PCを使いますと、

・検証効率が格段にアップする
・複数売買ルールファイルを作る際に、左の一台で戦略のロジックを見つつ、右の一台で複数売買ルールファイルを作成できるためミスが少なくなる
・左の一台では相場を見つつ、右の一台では普通にバックテストを続けることができる
・おまけで、バックテストをしながら他PCでアニメやネットなどを見ることができる（ｺﾗ

など非常に便利な点が多く、おすすめですね〜。

あくまで個人的な経験談で恐縮なのですが、PCにかけるお金は結果的には「時間」という要素ですぐに還元されるのが目に見えて分かりますため、

PC（とイザナミ）ほど費用対効果が高いものはないと思っています笑