システムトレードブログ

含み損に耐える方法?

トレシズ運用方法

前回は含み益に関する部分でしたので、今日は含み損について書かせていただきたいと思います(ぇ

個人的には、当たり前ではありますが含み益よりももちろん含み損の方が厳しいです汗

何より、証券会社のHPを見て赤字が並んでるのを見るとややテンションがダウンしてしまいますため、

個人的にはそういう際には例によって遠い目をして赤字に焦点を合わせないようにしています笑

たとえばヒノカグなどのデイトレ系や、もしくは個人用のオーバーナイトテストやオーバーナイトブレイクは超短期保有のため、

赤字になっている場合にはほぼ持ち越しがないような形になっていますが、

スイングの場合ですと損切り条件が緩い場合にはどうしても含み損での持ち越しが避けられない場合も多いと思いますね〜。

たとえば長期保有の場合ですともちろん株価が下がるたびにナンピンしていき、

平均購入単価を下げるような手法もありますため、これは戦略の特性によって差があるところだとは思いますが、

このあたりは「含み損に耐えられるかどうか」という基準によって判断されるといいのかもしれません。

これは非常に個人差がある要素だと思っておりまして、

たとえば私の場合ですと含み損がどちらかというと苦手な点もあり、

なるべくではありますが、多少通算利益率を落としてでも一定ラインでの損切りを戦略に取り入れるようにする場合もあります。(これは戦略にもよります。)

損切りを入れることにより通算利益率が落ちるのはマイナスに見えるかもしれませんが、

個人的には普段のメンタル面を重視している点もあり、

通算利益率の大きさよりは含み損の小ささをとりたいところもあります苦笑

ただもちろん、このあたりは個人差がある要素ですし、

バックテスト結果に忠実に従える方の場合ですとおそらく含み損は無視した方が将来的なパフォーマンスが良くなる可能性が高いともいえると思いますね〜。

焦点となるのはやはり、

「ご自身に合ったルールであるかどうか」
「運用戦略で発生しているDDに耐えられるかどうか」

といった点だとは思っています。

上記のような点を満たしているようなルールの場合にはそのままでいいと思いますし、

もし含み損が気になるような場合には早めの損切りを入れるようなカスタマイズもありだと思っています。

個人的には、スイング戦略の方はそうでもないのですが、

トレード日記のデイ関連の戦略は

「できるだけ日々の余力をとられないようにする」

というコンセプトで運用していることもあり、

・精神的な負担がないこと
・含み損はなるべく避けるようなルールにすること(含み損の銘柄で余力をとられたくないため)
・回転が早いこと

などをテーマに日々カスタマイズしています苦笑

例の、前日安値あたりで逆指値の損切りを入れるテストをしているのもこのあたりが要因なのかもしれないですね〜。

販売戦略はそのままが一番かといいますと決してそうとは言い切れず、

やはりそこにご自身の色を足していかれるのが一番いいのではないかと思っています。

そのため、もし含み損が気になられる方の場合には、

まずは一定ラインで損切りを入れるような手法もありだと思いますね〜。

これはもちろん実運用である必要はなく、損切りを入れた結果と入れなかった結果を日々メモしていくだけでも十分有効だと思いますので、おすすめです。

結構私はこのへんがアナログなのですが苦笑、

エクセルでも紙でも、日々メモしていきますと強く記憶されますため有効な手法だとは思っています苦笑

トレシズの「運用方法」の記事

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