戦略開発方法を学ぶシリーズ（14）

ひさびさの戦略開発方法を学ぶシリーズですが、

日々ブログにもよく書かせていただいているテーマではありますが、今日は「1銘柄投入額」について書かせていただきたいと思います。

これはシンプルながらも非常に深い部分で、私自身いまだに日々悩んでいる部分でもあります苦笑

トレード日記では1銘柄投入額が10〜25万ということもあり、

トレード日記をご覧いただいている方の場合、

「なんでこんなに小さい資金しか投入しないんだろう？」
「損益がしょぼい」

と思われているかもしれません汗

このロット調整にはいろいろ試行錯誤があったのですが、

個人的にはやはり

「利回りの大きさよりも安定した資産曲線」

と目指しておりまして、これを実現するためにはロットを現状ぐらいに抑えるしかなかった、というのが実情です汗

あくまで私の場合というだけですが、個人的には常に明日暴落する想定でロットを調整しておりまして、たとえばですが

「2011年のような暴落が起こった際に、現状のバランスでどの程度食らうか？」

という点を中心に考えます。

アメリカ同時多発テロや震災等、突然の事例を私自身数多く見てきましたが、

こういった相当な悪材料が発生した際には各銘柄が−10％の損失となるのは当たり前で、

多くの場合3分の1〜半分ぐらいの銘柄はストップ安に張り付きます汗

…とはいえ、事態がおさまってくるとそのストップ安に張り付いた銘柄は後日ストップ高に行ったりするわけですが苦笑

これはおそらくですが、こういった事例を実際に体験しないことにはイメージが沸かない部分なのかもしれないと思っていますね〜。

また、上記のような想定はあくまで私が悪い方向から考える性格に起因するものであり苦笑、

上記の考え方のベースがもちろん正しいとはいえません笑

そのため「ご自身に合ったロットがどの程度かを最重要視するのが一番」である点は間違いないのですが、

私のトレード日記のような低ロットの場合どのようなメリットがあるかを列挙させていただくと、

・1銘柄投入額が小さいため、一部の保有銘柄が暴落しても放置して見ていられます。
・また、分足で大きく動いたとしても損益の変動幅が小さいため、何も感じません苦笑
・何も感じない影響により、非常に冷静にシステムのシグナル通りに運用できます。
・日々の資産曲線の波が非常に穏やかになりやすい傾向にあります。
・マーケットインパクトの影響がだいぶ抑えられます。
・下方修正や上場廃止などの超悪材料があっても、ロットが小さいためリスクが限定されやすくなります。

などの点が代表的かもしれませんね〜。

実際オーバーナイトブレイクでは相当な高値圏で仕掛けるため、ロットを入れていると暴落時にそわそわしそうですが、

トレード日記ぐらいのロットですと、超高値圏から暴落しても1.5〜3万円ぐらいの変動幅ですので、

非常に冷静に値動きを見ていることができます苦笑

…とはいえ、このロットで1銘柄−3万はきついですが（ｺﾗ

逆にデメリットを書いてみますと、

・もちろん、自己裁量の方のような大きな利益を日々あげることはできません。
・派手さが一切なくなります苦笑
・ストップ高に到達しても、利益が小さくなります。
・利益が出ても損失が出ても感情の起伏が小さくなります苦笑
・分散数が増えるため、日々の注文が非常に大変になります（これが個人的には一番きついですね…汗

などの点があるかもしれませんね〜。

ちょうど今も、手作業で150銘柄ほどの発注を済ませたところですが苦笑、

ロットが小さいと銘柄数が増えるのが厄介です。

これは自動発注ツールがあれば解消されそうですが、個人的には時間がとれずなかなか開発が先に進みません苦笑

でも、開発が進んだら何か楽しくなりそうな気もしますので、多少ワクワクしていたりもします笑

上記のようなメリットとデメリットもありますため、

これはやはりどれが正しいというわけではなく、

「ご自身の好みにどれだけ合っているかどうか」

という基準で判断されるのがやはり一番でしょうね〜笑

■今日は短く
http://blog.livedoor.jp/nipperjapan/archives/21182241.html

ニッパー様のブログでゴッドブレス2をご紹介いただきありがたく思っております笑

個人的にはできれば、今後もこういった感じでリリース前にトレード日記側で新戦略のフォワードを公開させていただければ一番いいのではないかと思っていますね〜。

■ゴッドブレス2が遂にリリース！
http://ameblo.jp/amb-minoru/entry-11426185423.html

みのっち様のブログでもご紹介いただきありがたい思いです笑

オーバーフィッティングは非常に難しいお話ですが、できれば今後もできるだけシンプルなロジックで戦略を組んでいければ、と思っています。

特に販売戦略の場合、手仕舞い方法を工夫するともっとパフォーマンスが向上するようなものが多いのではないかと推測したりしていますね〜。