順張りと逆張りの活用方法

よく過去のブログで、

「過去の資産曲線ができるだけ相反する戦略同士を組み合わせた方がいい」
「過去の利益発生時期と損失発生時期ができるだけ異なる戦略を組み合わせた方がいい」

という内容を書かせていただいておりますが、具体的にはどういうことなのか、あくまで個人的な考えを書かせていただきたいと思います。

※注；絶対に正しい内容ではないので、あくまで一意見としてとらえてください汗

たとえばですが、相性がいい戦略の組み合わせでいいますと、

・順張り買いと順張り売り
・逆張り買いと逆張り売り

が最も代表的な組み合わせではないかと思っています。

これはなぜかといいますと、

「シグナル発生タイミングや保有時期が非常に重なりづらい傾向にある」

ためですね〜。

たとえばですが、逆張り買いは相場の下落時にシグナルが発生しやすくなります。

これは、逆張り買いは株価が下がった時に仕掛ける手法のため、もちろん日経平均が下がった時の方がシグナルが多くなるためですね〜。

逆に、逆張り売りは株価が上がった時に逆らって仕掛ける手法のため、

相場が下がっている時にシグナルが多くなる逆張り買いと、

相場が上がっている時にシグナルが多くなる逆張り売りとでは、

シグナル発生日や保有が重なりづらくなるというのは非常にシンプルで分かりやすいですね笑

ちょっと言い換えますと、

逆張り買いは下落トレンド中心、

逆張り売りは上昇トレンド中心となりますので、

日経平均のグラフが上がっている時にはなぜか売りのグラフが上がったり、

日経平均のグラフが下がっている時にはなぜか買いのグラフが上がったりと、

結構買いと売りが逆転した位置関係になっているように見える場合もあります汗

…逆張りだけに、利益発生時期や損失発生時期も逆なのでしょうか苦笑

一方、順張り買いの場合は相場上昇時に、順張り売りの場合には相場下落時にもちろん強くなります。

相場の下落時には順張り買いのシグナルが減る場合が多く、

相場の上昇時には順張り売りのシグナルが減る場合が多いため、

正直トレンドフォローの観点からですとやはり順張りの方がだいぶ自然な感じはしますね苦笑

（ただ、順張りと逆張りのどちらが優れているかはいまだに私には分かりません汗）

ワンポイントとしては、

・順張り買いの場合、相場上昇時はいいものの、そこから押した際に戦いづらい
・順張り売りの場合、相場下落時はいいものの、リバウンドの際に戦いづらい
・逆張り買いの場合、リバウンド時はいいものの、上げが続くとシグナルが出なくなる点がきつい
・逆張り売りの場合、押しの際はいいものの、上げが続くとDDが厳しい

など、やはりどのタイプの戦略も長所もあれば短所もあります汗

そこで、

順張り買い主体の際のDDを補うための戦略として代表的なのがやはり「逆張り売り」です。

順張り買いと順張り売りは、上昇トレンドでは買いで、下落トレンドでは売りで戦うことになりますが、買いの押しの際のDDや、売りのリバウンドの際のDDを防ぐことができません。

順張り買い＋逆張り売りですとまさにゴッドシステムに近くなりますが、

これはほぼ「両建て」といったスタイルになります。

買いも売りも保有しているため、基本的には相場がどちらに行っても極端には問題になりにくいという感じですね〜。

…以前はゴッドブレス覇が足を引っ張り、正直相場が下の方に行くとまずい感がありましたが（ｺﾗ

以上のような点から完全にお好みの話となるとは思うのですが、

・順張り買いと順張り売り
・逆張り買いと逆張り売り

だけでなく、

・順張り買いと逆張り売り
・逆張り買いと順張り売り

も非常に相性がいい組み合わせだと思っています。

基本的には、

「上昇トレンドでは買いで、下落トレンドでは売りのみで戦いたい！」

という方の場合には順張り買いと順張り売りがいいと思いますし、

「スイングしていて、明日暴落しないかどうか不安になる」

という方の場合ですと、順張り買いと逆張り売りのような両建て系の組み合わせがいいのではないかと思っていますね〜。

これはおそらくどれが正しい組み合わせというものはありませんので、

上昇トレンドなのに売りシグナルも出てしまい足を引っ張られるのがイヤという場合でしたら上昇トレンドでは買いのみにするのも一案です。

ただこの場合、突然相場が暴落したら相当くらいます汗

そのため、買いだけの場合には、普段一日の投入額などを綿密に調整する必要があると思います。

一方、上昇トレンドで買いと売りを並行させますと、間違いなく買いの利益が売りによって削られます苦笑

ただその分明日もし急落したとしても、損失は軽微な場合が多いです。

非常に難しいですが、これはやはり好みのお話なのかもしれませんね汗

なお、トレード日記側では買いばかりですが、これはおそらく今が上昇トレンドのためでして、

日経平均がもし安値8100円近辺を割り込むような相場になりましたら売りの割合を増やすと思います汗

…ただ、まだ新しい売りはもっていないため、いろいろ検証だけは進めています苦笑


イザナミ開発元大内様にご紹介いただき大変恐縮です汗

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http://izato.livedoor.biz/archives/21236227.html

ここ最近のシステムトレーダーの多くの方の成績が良い通り、

現在の収支は間違いなく開始時期が良かったという影響が非常に大きいとみています笑

真価を問われるのはやはり、相場の下落時かもしれませんね。

ただ、間違いなくシステムトレードに向いている地合だとは思っていたりしますね笑

現時点ではオーバーナイトブレイクが収支の3割強、上方カウンターが2割、上方ブレイクが2割、ゴッドブレス2も2割という感じで、

ゴッドスプレッドの類似ロジックではあるのですが販売戦略とはいえないオーバーナイトブレイクが1位なのが若干微妙ですね汗

戦略成績を公開させていただくにあたってはやはり最初は迷いがあり、ちょっと悩んだのも事実ですが、

今後もご参考目的で続けさせていただければと思っております笑

上方ブレイクも手ごたえがいいですのでゴッドフリート2・メテオフォール2とともに進めさせていただきたいですね〜。