売り戦略の上昇トレンドにおけるDDを抑制する方法

最近の相場は正直すごいですね〜汗

買いにはいいのですが、売りには厳しく、悩まれている方も多いようですね。

イザナミセミナーなどでもおっしゃられていますが、

・買いは上昇トレンドで勝ちやすい
・売りは下落トレンドで勝ちやすい

これはものすごく当たり前のことではありますが、

実に相場の本質をついている内容だとは思いますね〜。

上昇トレンドでは値上がり1800銘柄、値下がり900銘柄などになりますので、

売り戦略で毎回900銘柄を拾うのは厳しいものです汗

はっきり言って、今のような上昇真っ只中では売りは勝ちにくいです。

売りが効力が発揮するのは相場が反転した場合ですので、売りとしては今は反転を待つしかないのが現状でしょうね汗
（ただ、デイトレはそうでもないと思っておりまして、ヒノカグ・ショート【ボラティリティ】（個人用）は今結構調子が悪くないようです。）

たとえば私の場合ですとスイング側で今でも普通にゴッドレイズやフューズドを運用しておりますが、

これはよく書かせていただいているのですが、あくまで暴落対策です苦笑

売りではもちろんDD中ですが、なぜDD中でも平気で継続しているのかといいますと、

「今は買いで、売りのDD以上の収支をあげればいい」

と思っているためですね。

また、売りスイングで売りを保有中だからこそ、買いでレバレッジ○○倍といった無茶な手法を使っても多少は安心できる感じです（ｺﾗ

買いのみのポートフォリオでおそらく今暴落すれば結構食らうとは思いますが、

売りがあるためその際のDDはおそらく半減されます。

そのため、今は売りで利益をあげようとしているわけではなく、

私自身今は買いに比重を置いておりまして、
（正確には、以前まではイーブンに近かったのですが、トレード日記側のポートフォリオの影響で買いが多くなってしまいました苦笑）

暴落の際の買いのDDを抑えるために売りも併用しているという形です。

買いでも売りでも勝てればベストなのですが、なかなか難しいところがあります汗

そのため、上昇トレンドにおける手法としましては、

・買い比重を増やし、売り比重を減らす
・もしくは、明確な上昇トレンドでは売りを停止する

などが代表的だといえると思います。

ここで上昇トレンドで売り比重を減らすための1つの技を書いてみますと、

「上昇トレンド限定でシグナル数フィルターを入れた最適分散投資ファイルを使う」

という技があります。

これは以下のような手順で設定します。

（1）まずは普通にバックテストをし、最適分散投資まで行きます。

（2）最適分散投資画面の上部「オプション」をクリックし、「フィルタ設定を使う。」にチェックを入れ、OKをクリックします。

（3）上部「フィルタ設定」タブをクリックしますと、

「ゴッドレイズ（仕掛け銘柄数）がゴッドレイズ（仕掛け銘柄数の期間平均（55））（＋2倍）より大きい（同じ含む）」

といった内容が表示されます。

これで設定完了です。

これはどういうことかといいますと、

たとえばゴッドレイズで、直近55日間の1日あたりの平均仕掛けシグナル数が5銘柄だったとします。

上記のフィルタ設定の場合ですと、

「翌日のシグナル数が5×2＝10銘柄以上ないと仕掛けシグナルを出さない」

という意味合いになります。

そのため上昇トレンドにおいて毎日シグナルが出るということはなくなり、

主に暴騰銘柄が一気に多くなった日（日経平均が今日のように上昇した日）の翌日などのみシグナルが発生しやすくなります。

上記の手法は勝つための手段というよりは、

「上昇トレンドにおけるシグナルを間引くことにより、シグナル数を減らしてDDを抑える」

という手法です。

2倍という数字は普通は1.5〜2.5あたりの範囲で調整することが多いと思いますが、

たとえば2倍ですと結構シグナル発生日が減ります。1.5倍だとそこそこシグナルが出る感じで、4日に1回ぐらいでしょうか。

数字が大きいほど厳しい条件になりますので、

上昇トレンドでシグナルを出したくない方は大きめの数字にされるといいかもしれませんね〜。

ただ、上記のようなシグナル数フィルターを設定したファイルを下落トレンドでも使ってしまいますと、

売りが得意とする下落トレンドにおけるシグナル数も減ってしまい大きな機会損失です汗

そのため、たとえばですが、

・上昇トレンド向けはシグナル数フィルターを設定した最適分散投資ファイル
・下落トレンド向けは標準ファイル

という2種類を用意し、トレンドに応じて使い分けるという手法も一案として考えられるのではないかと思いますね〜。