なるべく安定した銘柄にシグナルを出す方法（2）

ラブラドール様のブログを拝見させていただきました笑

■ゴッドブレス２の代金、あっという間に償却！
http://labrador001.blog.fc2.com/blog-entry-64.html

ゴッドブレス2の購入費用償却完了おめでとうございます笑

私の運用結果だけですとどうしてもユーザー様がその戦略をどう思っているかが分からないですし、こういったご感想は非常に参考になりますね〜。

また、販売戦略の成績が良いということは何よりも嬉しいことで、

本当は全戦略の成績が良く、嬉しい悲鳴が殺到するといった事態になれば最高なのですが、

なかなかそうもいかず（ｺﾗ

日々精進させていただきます汗

今日の相場でも明確なのですが、買いで含み益が出たとしても、翌日今日のような相場になってしまいますと喜び半減となってしまいます。

…これは、もちろん想像はしていたのですが私自身実運用結果をもって体感しています苦笑

そのため、こういった利確の地合で空売りを仕掛けるような、ゴッドブレス2補完用（？）の売り戦略を開発中です。（おそらくメテオフォール2だと思います。）

■手仕舞Excel　その名も「手仕舞野郎」ライブスター専用
http://tetsuiron.blog.fc2.com/blog-entry-247.html

これはニッパー様のツイートから知ったのですが、

アイアン鉄様のブログでなんと手仕舞いツールまで公開されています汗

これは本当に素晴らしいですね〜。

こういったツールがありますと日々システムトレードの作業がだいぶ軽減されますので、

長い目で見ると本当に時間を節約できるため、見た目以上の効果があると思います。

快く公開されているアイアン鉄様に拍手をお送りしたいですね笑


引用ばかりで私の記事がない感じもしますので（ｺﾗ、

多少ワインポイントを書かせていただきます笑

テーマは、「なるべく安定した銘柄にシグナルを出す方法（2）」です。

■前記事：なるべく安定した銘柄にシグナルを出す方法
https://www.torezista.com/blog/blog_754/

日々そこまで荒くない動きをしている銘柄を狙う手法にはいくつかありまして、今日はその第2弾です。

これはイザナミ上ですと以下のような手順になります。

■なるべく安定した銘柄にシグナルを出す方法（2）

（1）バックテスト画面の上部「オプション」をクリックし、「売買ルールの条件判断にユーザー定義指標を使用する。」にチェックを入れてOKをクリックします。

（2）左側「ユーザー定義指標を作る」をクリックし、下の方の「＋」をクリックします。

（3）「名称未定義-1」というものが現れますので、ここをダブルクリックして名前を「値動きの荒さ」にします。

（4）その右側のユーザー定義条件は、

[A]「+ATRのn倍（5,1.00）」
[B]「終値」
計算式「A÷B」
※計算結果の値は、小数点付きデータとして扱うにチェックを入れる
※期間集計するにはチェックを入れない

（5）これであとは戦略などをバックテスト検証し、たとえばバックテスト完了後に結果概要表示で最終日シグナルを表示させ、右上の「2012/12/20のテクニカル指標」で選択をクリックし、「値動きの荒さ」を表示させれば、

4583　カイオム　0.12
1821　三井住友建設　0.08
…
8473　SBIホールディングス　0.03

などといった値が表示されます。

この数字が何を意味するのかといいますと、上記例の場合、

「数字が大きいほど、直近5日間の値動きが荒い」

といったニュアンスを表しています。

はっきり言って数字が大きいほどランキング上位を賑わしている銘柄ですので苦笑、

「ああ、これはいつも激しい動きをしているな」

というのを実感されると思います汗

ユーザー定義側で+ATRのn倍（5,1.00）→+ATRのn倍（25,1.00）にすれば、直近25日間になります。

そのため、たとえば一例ですが、

最適分散投資の優先順で、「値動きの荒さが小さい順」などといった感じで設定しますと、

「日々の値動きが穏やかな順にシグナルを出す」

といったことが可能となります。

上記のような手法もありますし、こういったマーケットインパクトを抑制する手法や日々の損益を穏やかにする手法はいろいろありますので、

思いついたら即試されるのがおすすめですね〜。

個人的には、マーケットインパクトを気にされる方の場合、

たいていの戦略はカスタマイズで完全に解消できると思っています（ぇ