多元複利運用の途中経過報告です。

年末年始ということで相場もなく、個人的にはまったりしております笑

結構この年と年の境目は時間もあるため結構重要な期間と位置付けておりまして、

個人的には特に

・ポートフォリオと今年の相場傾向を見比べ、どの戦略がうまく機能していたか
・また、機能していなかった戦略はどのへんに原因があったと考えられるか
・実際の運用結果から、ロット（1銘柄投入額等）に無理がなかったかどうか

などの点をチェックし、カスタマイズの必要やポートフォリオの組み替えの必要があれば行い、

それが全て終わったら来年の戦略を練ったり、新戦略の開発という感じでやっています。

今のところはトレード日記側のポートフォリオの変更はなしで、

トレード日記側にゴッドブレス2が加わりましたため、スイング側でゴッドブレス覇の資金を落とすぐらいでしょうか。

トレード日記側では多くの戦略が1銘柄投入額12万近辺と非常に小さいのですが苦笑、

その中でヒノカグ【上方カウンター】（個人用）だけは1銘柄投入額20万円近辺とちょっと大きく、比重が高めになっているため本当はもう少しロットを落としたいところですが、

この戦略の個人用では東証一部の割合を90％ほどに増やしているためロットを落とすのが非常に難しいです汗

これはおそらく東証一部は最低単元価格が高い銘柄が多い影響だと思っておりまして、

もちろん1銘柄投入額を12万ぐらいに下げることは可能なのですが、

1銘柄投入額を下げるとこの戦略の場合特に「優先順の上位が引けなくなる」という難関があります汗

優先順というのは最適分散投資後に表示される「1、2、3、4、5」という数字ですが、

これはたとえば優先順設定が「移動平均乖離率（終値）（15日）が小さい順」となっていましたら、

1位の銘柄が、「シグナル対象の中では最も移動平均乖離率（終値）（15日）が小さい」ということになります。

多くの場合、優先順上位銘柄の方が過去の期待値が高いため（優先順下位は中途半端な位置にいる場合が多いため）、

個人的にはやはりできるだけ優先順の上位銘柄がシグナルになるようには調整していきたいとは思っていますね〜。

上方カウンター個人用の1銘柄投入額を12万に下げますと、「2、5、16、31、32」といった感じで優先順の上位が消えてしまうため、

これのうまい解消方法がないか探していたりします苦笑

もしかしたらですが、例の最低購入価格が150000より小さいといった条件を仕掛け条件側に追加することにより改善するかもしれないですね〜、これは試してみたいと思っています。

個人的には、今年本当はシグナル対象に含めたかった銘柄として（というより、微妙にシグナル外になってしまい寂しい感じがしていた銘柄として笑）、

ガンホーやカイオム、エニグモ、パピレス、日本管理センターなどがあったりします笑

特にガンホーやカイオムはすごかったですね〜。

もちろんスイング側のポートフォリオでは引いている場合もありますが、

トレード日記側では多元複利運用のため普通は序盤の投入額が小さいので、

裁量を入れない限りは、こういった単元価格が高い銘柄を序盤引くことはできません。

ただ、1銘柄投入額の平均が12万近辺のポートフォリオで、

1銘柄80万円もする銘柄に仕掛けてしまいますとその銘柄1つで他の銘柄7個分の影響力になってしまいますため、

これはこれでリスクが高いので避けたほうが無難ともいえるのかもしれませんね〜。

…トレード日記側ではようやくですが複利効果で単元20万ぐらいの銘柄までは仕掛けられるようになりましたが、ガンホーはちょっとほど遠いですね苦笑

このあたりは銘柄はいくらでもあるということで、買えない暴騰銘柄は視界から遠ざけようと思っています（ｺﾗ

多元複利運用ですが、もちろん単に地合のおかげという影響が大きいですが、今のところは悪くない手ごたえがありますね〜。

特に大きいのが「1銘柄投入額が小さい点」で、

トレード日記を振り返ってみますと今年一日単位で最も成績が悪かったのが12月21日の寄り天で、

この日はトレード毎勝率が確か20％以下だったような気がします汗

ただこの日でもレバレッジ数倍のゴッドブレス2を合わせて10万ぐらいの一時的なDDだったと思いますので、

ゴッドブレス2（個人用）のレバレッジを1倍に落とせばおそらくこれぐらいの結構ひどい寄り天でも、7〜8万ぐらいのDDに抑えられるのではないか、と読んでいます苦笑

市場暴落時は全銘柄10％くらうと仮定しますと、200万円分持ち越していれば一日単位では20万円のDDと推測されるため、

最高で＋10万円〜−20万円ほど動くようなバランスになっているのではないかと思います。

上記の数字がいいのか悪いのかは、やはり人によって好みがあるため非常に難しいところですが、

上記は一般的にはかなり穏やかな数字だとは思います。

特に、万一上場廃止銘柄を引いても−12万円で済むのは大きいかもしれません苦笑

日々の平均的な損益は5万〜−5万の範囲に収まる場合が多いようなので、

特にこのロットを小さくする手法は、シストレ初心者の方におすすめできる手法ではないかと思っていますね〜。

ご参考までに、この手法の欠点としては、

「注文が多すぎるため取り消すのが大変」

というのがあります苦笑

個人的に14時以降は、ゴッドブレス2の注文は取り消す必要がないため関係ないのですが、デイは調整する必要があるため、大忙しです汗

最近トレード日記側で思いますのは、デイトレにおきまして14時以降の約定はたいていパフォーマンスが悪いような気がしていますね〜。

このあたりは体感値なので正確な検証はしていませんが、

今後デイトレの注文を取り消すのに最も適した時間を探してみたいと思っております。