成行戦略の高寄りを防ぐには？

仕掛け方法が成行の買い戦略の場合、

「時々ものすごく高く寄る銘柄が出現してしまって困る。これはマーケットインパクトだろうか？」

と思われる場合があるかもしれません。

いつも書かせていただいているのですが、

個人的にはこれはマーケットインパクトというよりは、

「元々買いが入りやすい位置だった」

というニュアンスの方が強いと考えていますね〜。

この根拠となりますのは、

個人的な検証で、販売戦略をカスタマイズし、標準ファイルとシグナルを変えてみた場合でもほぼ同じような確率で高寄りが起こるためですね苦笑

そのため、むしろ買うべきポイントとして注目している人が多いという意味ではプラス材料、としてとらえるようにしています笑

こういった際に、

「高寄りした銘柄には仕掛けたくない」

といった場合には、

前にも書かせていただいたかもしれませんが「寄指」を使うのが便利です。

たとえばですが前日比＋3％より上で始まった銘柄を避けるためには、

「前日終値＋3％で買いという寄指」

にすれば、前日比＋3％以上で始まった銘柄の場合には約定しないため便利だと思っていますね〜。

まだそこまでは検証していないのですが、この手法は成行の買い戦略に効く場合が結構ありますので、

成行戦略をお持ちの方は試されてみても面白いかもしれませんね〜笑

あと、上記とはあまり関係ありませんが、

ゴッドブレス2のような戦略のマーケットインパクトが気になる方は、

とにかく標準ファイルとシグナルを変えてしまうのがベストです。

ゴッドブレス2の個人用ファイルでは昨日150銘柄もシグナルが発生しているほどで汗、

基礎シグナル数が非常に多い戦略のため、

通常10銘柄以下のシグナルの標準ファイルの場合、

140銘柄もシグナル変更対象銘柄があるともいえると思っています。

テクニカルを追加したり、売買代金制限・最適分散投資の優先順を適当に変えることで劇的にシグナルが変わりやすい戦略ですので、

いろいろ試されると面白いかもしれませんね笑

■2013年幸先の良いスタート！
http://www.systr-lab.com/blog_404.html

先端システムトレード研究室のトミー様にご紹介いただき大変ありがたい思いです笑

私自身も今は取りに行きたいトレンドだと思っておりまして、

いままでのもやもやした下落トレンドを忘れるような相場になったらいいなと思っていますね〜。

今日はヒノカグ・ショート【下方ブレイク】の期待値が上がる指標がようやく見つかったためカスタマイズに燃えているため、

軽めで申し訳ないです（ｺﾗ