最近はザラ場中の株価をシストレ戦略に取り入れる研究をしています。
個人的に、最近はタワーのリアルタイム株価をイザナミにインポートできる形式に変換できるようにするツールを開発していたりします。
これはいろいろ目的があるのですが、
一番は「予期せぬ悪材料が発生した際の暴落対策」ですね汗
イザナミでは基本日足ベースのため通常は株価データベース更新が18時以降だと思いますが、
イザナミにインポートできる株価データがありさえすれば、
もちろん日中の途中経過の株価の値を使って検証したりシグナル抽出をすることが可能なので便利です笑
タワーは有料となりますが、これは楽天RSSや岡三RSSなどの他、ヤフーの株価データでも代用できます。
タワー以外は無料なので便利ですが、ただプログラムを組む必要があるのが若干大変な感じがしますので、個人的には慣れているタワーを使っています苦笑
あとは上記いずれかの全銘柄株価データをイザナミ対応形式のCSVに変換できるようにして、
イザナミにインポートするのみですね〜。
トレード日記でも試しているのですが、
やはりシステムトレード戦略は実際、前日の株価のみでなく、当日の株価を併用するとより一層勝率が上がる印象です。
ただこれは「万人に使える」というコンセプトである販売戦略にはどうしても導入できない要素であり、
どうにかうまい方法はないものかと頭を悩ませている状況ではあるのですが汗
トレード日記で試しております手法のうち、当日の株価を併用した際に有効な感じがする手法(というよりDDが抑制されている、ということかもしれません汗)を以下に書かせていただきます。
■大幅ギャップアップ銘柄への買い・大幅ギャップダウン銘柄への空売りを避けるようにすると、DDが抑制されやすい
デイトレ買い戦略でストップ高近辺で寄った銘柄、デイトレ売り戦略でストップ安近辺で寄った銘柄は、持ち越す気がなければ避けた方が間違いなく無難です。これはいつも書かせていただいておりますため、省略させていただきます(コラ
売りデイトレの場合、前日安値よりも上で始まった銘柄の方が勝率が高いようです。
ただ、スイングではそうでもないようですね〜。
■午前10時頃の日足により、損切りラインを設定するのが有効
たとえば10時頃に株価チャートを見てみますと、多くの場合その銘柄が陽線になっているか陰線になっているかが大体はっきりしてくると思います。
また、その日の高値と安値も明確になりますね〜。
そのため、買い戦略であればその日の安値、売り戦略の場合にはその日の高値を損切りラインとしますと、
私のトレード日記側の検証上でもDDが抑制される場合が間違いなく多いことを実感しております。
これはもちろん絶対ではなく、たまに安値を割り込んだ後に暴騰するような銘柄がありますため苦笑、
1銘柄単位ではよく分からない感じではありますが、トータル収支では損切りを設定した場合の方がパフォーマンスがいい感じがしています。
■とにかく陽線や陰線など、その日の方向性がはっきりしている銘柄の方が勝率が高い
前日の段階では翌日陽線になるか陰線になるかは分かりませんためどうしようもないところがあるのですが汗、
当日のザラ場を見られる方の場合、
「当日が陽線か陰線か」
を見てからシストレのシグナルを発動させるというのも有効な手段だと思っていますね〜。
これはなぜかといいますと、
当日10時頃の段階で、ある程度の陽線になっている銘柄はその日陽線で終わる確率が高く、陰線になっている銘柄はその日陰線になっている確率が高いためですね。
…ものすごく当たり前ですが(コラ
ただ、ある程度足組みがはっきりしている段階ですと仕掛けや損切りラインが明確になりますため、
個人的には寄りではなく10時頃に発動させるシストレ戦略は非常に有効だと思っていますね〜。
これは検証しようがないため日々結果をメモしていく必要がありますが、
個人的にはこれは上記3つの中で最も有効性が高い手法ではないかと推測していたりします笑
(※注:ただ、まだ検証中なので断言はできませんが…(コラ
だいぶ話題が反れてしまいましたが、
暴落対策でリアルタイム株価をイザナミにインポートしようとしているわけですが、
これはたとえば突然大地震が起きた際等に、リスクヘッジのため空売りシグナルを抽出する目的です(コラ
突然の事態では私の場合IFDやOCOなどを使っておりますため、
注文の取り消し→手仕舞い
という二度手間を踏まないといけませんため、まず手仕舞いが間に合いません苦笑
そのためやむをえず、他の銘柄をいくつか空売るという手法で対応したいと思っていますが、
この際に当日の株価を使い、下がりやすい銘柄を抽出することによってより正確なシグナルを抽出したい、というイメージですね〜。
当日ストップ安近い銘柄を売っても勝率が下がるため、
基本的にはサービス業・情報通信業・金融業・不動産業などのうち、チャートのできるだけ上にいる銘柄を抽出する感じです。
このあたりはまだまだ検証不足でもう少し過去の悪材料時期(アメリカ同時多発テロ・ライブドアショック・サブプライムショック・リーマンショック・東日本大震災等)の暴落銘柄を検証する必要があると思っていますが、
こちらにつきましては検証が進みましたらブログに書かせていただきたいと思っております。
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