現在の進捗報告です。

今朝の冷え込みは厳しかったですが、昼はだいぶ暖かくていいですね〜。

先日の日経平均も大幅に上昇し、ドル円も90円台と、

想像以上に日経平均が強い印象ですね笑

「今が買いなのか？売りなのか？」

は非常に難しいところだと思いますが、

個人的には予想しても全く当たらないですし苦笑、

元々システムトレードにはあまり関係ないお話だと思っておりまして、

基本的には

「ポートフォリオのバランスを調整しつつ、相場が上に行っても下に行っても影響が大きくなりすぎないバランスにする」

ということが焦点になってくるのかもしれませんね〜。

これはいつも書かせていただいているのですが、

下げはとにかく東日本大震災を想像するとイメージしやすいのではないかと考えています。

押し目かどうか分からなかった2011年3月10日の日経平均の終値10434円から、

底値としては2011年3月15日の日経平均の安値8227円という−21％ですので、

たとえば買いのみで200万円スイングしていた場合には、最悪42万円ほどは食らう可能性があるわけですね汗

この42万円という金額が許容範囲内なのかそうでないかは個人差がありますため非常に難しいところですが、

基本的にここまで短期的に下げた事例はそこまで多くないため、

最悪の事例としては非常に参考になると思っていますね〜。

そのため、

「保有総額の20％のDDが許容範囲内になるように調整する」

というのは1つの有効な手段ではないかと思っています苦笑

上記は買いのみのポートフォリオの事例によるお話ですが、

売りが多少でも入っていれば、たいていの場合20％よりはDDが抑えられると思いますね〜。

今のような上昇トレンドでは売りスイング（デイはのぞきます）は足を引っ張っているようにしか見えないですが、

いざというときには恩恵がある可能性が高い、とはいえるかもしれません汗
（これはまさに私自身の体験上です苦笑）

基本的に相場の上げ下げを予想するよりは、

「上に行ったら買いが強い、下に行ったら売りが強い」

といったシンプルな思考で行くのがいいのではないかと思っていたりします笑

300円上がった反動で押すのかどうかは読めないですが、

上に行っているため今は個人的に買い目線ですね〜。

日経が10398円を割り込んだらBOXまたは下落というイメージで考えています。

ご参考までにですが、現在私のトレード日記側の総運用資金は500万円ほどです。

そして、日々の保有銘柄（スイング分）は、なるべく200万円を超えないようにしています。

そのため、3.11のような暴落では40万円は食らうとは思うのですが、

今は最悪の事例を想定し、その40万円分のDDを確保するために買いで入っているようなイメージですね〜苦笑

こういった感じである程度のDDが発生するという前提で考えますと、

「上がりすぎで怖い」

という感覚はなくなりますし、結構気は楽になると思っていたりします。
（※注：あくまで個人的な考えのため、こういった考え方もある、程度に思っていただければ幸いです汗）

今日はヒノカグ【下方ブレイク】の仕上げを行っています。

現在はメテオフォール2、ゴッドフリート2、ヒノカグ【上方ブレイク】、ヒノカグ【下方ブレイク】、ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】の5つを同時進行で調整していますが、

現時点で最も手ごたえがいいのはヒノカグ【上方ブレイク】ではあるのですが、

この戦略はややゴッドブレス2とシグナルが被るためやや調整にてこずっています苦笑

そのため、二番目に手ごたえがいいヒノカグ【下方ブレイク】ということになっている感じですね〜。

この戦略はゴッドブレス2等とシグナルが重なりにくい点はもちろんですが、

長い間作りたかった「三角保合い上抜け」という概念も取り入れた、

「リバウンド＋三角保合い上抜け」

といったニュアンスの戦略です。

通常のブレイクアウト戦略は年初来高値更新などの「横のトレンドラインブレイク」で仕掛けるのに対し、

この戦略は「斜めのトレンドラインブレイク」で仕掛ける感じですね〜。

仕掛け位置としては、

ゴッドブレス2やゴッドブレイクよりは下、わらしべや神風バーストよりは上という、ちょうど中間的な位置になっているためなかなか面白い銘柄にシグナルが発生します笑

期待値もだいぶ上がってきましたので、引き続き調整を進めたいと思います汗