リアルタイムシステムトレードの検証

最近トレード日記側のポートフォリオの一部で、ザラ場中にシグナルを抽出して仕掛けるテストを行っています。

時々システムと明らかに建値が異なっているような履歴は大半がこれです苦笑

これは単に

「当日の株価をシストレに取り入れた場合、どの程度成績が向上するか？」

というテスト目的中心なのですが、

具体的にはどういった手法を使っているのかといいますと、

・売買対象は運用戦略のシグナルで抽出された銘柄のみで、資金的に除外された銘柄のみ
・日足でブレイクアウトしている銘柄・またはブレイクアウト一歩手前の銘柄のみ（リバウンドは一切狙いません。）
・分足で上昇している銘柄のみで、上がっている最中というよりは横に調整中の銘柄のみ
・朝9：30〜10：30の間あたりにリアルタイム株価を使ってシグナルを抽出し、日足でブレイクアウトしている銘柄・またはブレイクアウト一歩手前の銘柄のみに逆指値で分足の高値をブレイクしたら成行で買う逆指値を入れる
・損切りは分足の直近の安値
・分足の直近の高値と直近の安値までの差が大きい銘柄は避ける

これはある意味三村式（高値掴み高値離し）なのですが笑、

現時点ではこの手法は非常に有効な気がしていますね〜。

何よりも、当日の分足で上にブレイクアウトするということは、当日の日経平均が上がっているか、もしくはその銘柄が人気化していることでもあり、

相場の基本であるトレンドフォローという考え方にもとづいた仕掛けとなるためですね。

あと特に注意している点は「分足の直近の高値と直近の安値までの差が大きい銘柄は避ける」という点で、

これはどういうことなのかといいますと、

たとえば分足でいきなり大陽線をつけ、＋5％以上など上昇したての銘柄は避けます。

上昇中の場合、安値が見えていない段階のため、押した際にどこまで下げるか読めないからです苦笑

実際には、値上がり率ランキングの10〜20位近辺の、＋5〜＋10％程度上がっている銘柄が売買対象になることが多く、

こういった銘柄が横に調整中の場合にシグナルを抽出する場合が多くなっています。

こういった調整中の銘柄の場合ですと、たとえば直近の安値が100,000円、高値が103,000円といった感じで、

仕掛けラインが103,000円、損切りラインが100,000円という風にラインが明確になるためですね〜。

そして、この際に高値と安値との差が5％以上になるような銘柄も避ける感じです。

これは単に、損切りの際に大きなDDとなるのを避けるためです苦笑

この手法の場合、今のところ1000株単位の銘柄よりは1株単位等の細かい銘柄の方がやりやすい場合が多く、

また300円以下の低位株よりは1,000円台や10,000円台、100,000円〜300,000円台等の呼び値が細かい銘柄の方が損失が抑えられやすいようです。
（たとえば100円の銘柄は呼び値1円の変化だけで1％となってしまいますが、100,000円の銘柄の呼び値100円の変動は0.1％に抑えられます。）

これはまだまだ検証中ですのでなんともいえないのですが、

もしかしたら次世代のシストレ手法になってくる可能性もあるのかもしれませんね笑

あくまで個人的な手法ですのでおすすめしているわけではありませんが汗、

ただこの手法につきまして気づいた点がありましたら都度ブログに書かせていただきますね。

■今年に入って既に＋44万の戦略も！トレシズさんのポートフォリオを分析してみた！
http://blog.livedoor.jp/nipperjapan/archives/22531840.html

ニッパー様ブログに掲載いただき大変恐縮です汗

ゴッドブレス2と上方カウンター、ボラティリティは悪くないのですが、ゴッドスプレッド（オーバーナイトブレイク）にはもう少し頑張って欲しい印象ですね苦笑

個人的にはゴッドスプレッド（オーバーナイトブレイク）も非常に気に入っています笑

これは、トレシズ全戦略中、最もエキサイティングな戦略と言えるからかもしれません（ぇ

ゴッドブレス2は現時点ではシグナル数が多い「高資金用」ファイルの成績が最もいいようですね〜。