値高株と低位株

最近のトレード日記をご覧いただいている方には分かると思うのですが、

最近はユーグレナやガンホー、カイオム等の値高株を取り入れるようにしています。

ちょっと前まではブログに「値高株は売買対象でない」と書かせていただいておりましたため、矛盾が生じている点が申し訳ないと思っているのですが（ｺﾗ、

ここ最近はゴッドブレス2＋リアルタイム株価使用という新たな試みを始めておりますため、

いろいろ参考事例を増やそうと試している最中です苦笑

基本的にこういった値高株は一般的なシステムトレード戦略でシグナルが発生しにくいと思いますね〜。

これは、最適分散投資ファイル側で、1銘柄上限投入額が100万円超える設定でない限りはガンホー（今日の終値：1,698,000円）のような銘柄にはシグナルが発生しないためですね。

…とはいえ、資金150万円〜200万円近辺でガンホーに仕掛けた場合、

総資金に対する1銘柄の割合が非常に大きくなってしまうため、

リスクが高すぎるため全くおすすめはできませんが汗

こういった銘柄は資金が小さい際には値動きが恐ろしい印象ですが、

個人的には実は、ガンホーのような値高株よりは、低位株の値動きの方が恐ろしいです苦笑

これはどういう理屈かといいますと、

今のガンホーの呼び値は1,000円のため、終値1,698,000円に対しては0.06％以下の値です。

一方、たとえば6803ティアックの場合ですと、終値62円に対して呼び値1円のため、1ティック動いただけで1.6％も変動してしまうためですね汗

そのため、低位株よりは値高株の方が計算通りに損切りしやすいという意味では、個人的には値高株の方が好きですね〜。

あと、他に個人的に苦手な銘柄としましては、やはり板が薄い銘柄ですね苦笑
（システムトレードとはあまり関係がないのですが汗）

たとえば今日でいいますと、地盤ネットやパピレス、GTSのような銘柄が苦手です。

出来高は日々変化するため、「この銘柄は板が薄い」と決まっているわけでもないですが、

やはり出来高が少ない時期は板が飛びやすいため、計算通りに損切りできない点が厄介だと思っていますね〜。

いろいろ書かせていただいておりますが、もちろん実際はシストレ戦略のシグナルに従うだけですが苦笑

とはいえ、あえて好みを書かせていただきますと、

タカラバイオ＞ソニー＞ガンホー＞ティアック（左の方が好みです。）

といった感じですね〜。

今のタカラバイオやナノキャリア、メディネットなどがそうなのですが、

ボラがあり、呼び値が細かく、かつ売買代金が大きい銘柄の場合、

「値動きが大きく、かつ比較的計算通りに損切りできる」

という点から、システムトレード的にも相性がいい銘柄だとは思っていますね〜。

こういった点から考えますと、

・200円以下の低位株は除外する
・また、売買代金制限＋出来高制限という合わせ技によりシグナルを抽出する

という技がもしかしたら有効なのかもしれないですね〜。

出来高制限というのは今までブログに書かせていただいたことがないと思いますが、

たとえば売買代金が1億とある程度大きい銘柄でも、

・株価1,000,000円で100株（単元：1株）
・株価10,000円で10,000株（単元：1株）

というだけでもだいぶニュアンスが違いますし、

板が厚いのはもちろん株価10,000円で10,000株の方です。

そのため、当日の出来高制限等により、10,000株以上出来ている銘柄等に限定するような手法も有効な可能性があるのかもしれませんね〜。

上記は逆指値戦略におけるスリッページを抑える手法としても使えると考えておりまして、

当日の売買代金が1億円以上といった設定方法ではなく、

条件分岐により、

株価が1万円未満の場合には出来高10,000株以上、
株価が10万円〜50万円の場合には出来高1,000株以上、

といった設定にすることによりある程度板の厚さを制限することができるため、

もしかしたらですが、スリッページを抑えるのに有効な手法かもしれないと思っていたりします笑
（…ただ、検証中なのでまだ断言はできませんが汗）