貸借銘柄と非貸借銘柄の今年の動向

イザナミの標準設定で、売買代金を5億→1億に下げ、貸借銘柄と非貸借銘柄の今年の動向を調べてみました。

■全市場全銘柄での検証時
・基本設定はイザナミの標準設定の売買代金を5億→1億に変更
・翌日寄成で買い、翌日寄成で手仕舞い

総取引回数： 2,520,747回
期待値： 0％
今年2013年の期待値： 0.31％

■貸借銘柄での検証時
・基本設定はイザナミの標準設定の売買代金を5億→1億に変更
・翌日寄成で買い、翌日寄成で手仕舞い

総取引回数： 1,938,478回
期待値： 0.01％
今年2013年の期待値： 0.18％

全市場全銘柄での検証時のように、これだけシンプルな条件でも期待値が0.31％もありますので、

2013年の相場は数字的にも今のところ買いに向いた相場とはいえるかもしれませんね〜。

個人的には空売れない非貸借銘柄の方が期待値が高いのではないかと読んでいたのですが、

意外なことに過去の検証上では実は貸借銘柄の方が若干期待値が高かった、という結論になりました汗

ただ、今年の期待値を見てみますと、非貸借銘柄の方が高くなっており、

これはおそらく新興銘柄が相当強い動きをしているためではないかと思いますね〜。

これが信用余力無限回復と関係あるのかどうかは未知数ですが、

まだまだ信用余力無限回復が始まってからの試行回数が少ないため、もう少し長い期間のデータをとってみたいですね。

今後も非貸借銘柄の方が強い動きをするような傾向が続くのであれば信用余力無限回復との関連性があるとみなすこともできるかもしれませんし、

その際には「売買対象を非貸借銘柄に限定する」といった戦略も面白いかもしれません笑

個人的な体感上では非貸借銘柄の方が上に飛びやすいという感覚はあるのですが、

このあたりはあまり検証したことがなかったため今後の課題にしたいですね〜。

しかし、毎年この時期にブログを書いていて思うのですが、

毎年1月はなぜか新興が強いですね。

もしかしたら決算時期との兼ね合い等で、月毎に東証一部が強い月、新興が強い月、といった周期があるのかもしれません。

このあたりも新しい戦略開発のアイデアになるかもしれませんね笑