新興銘柄のシグナル発生条件を厳しくする方法

「どちらかというとシグナルを東証一部主体にして、新興銘柄のシグナルは大チャンスの場合のみに限定したい」

といった場合があると思います。

新興銘柄はやはりボラティリティ（変動幅）が大きすぎるため、

「利益が出る時も大きいが、損失が出る時も大きい」

というメリットとデメリットが共存しています苦笑

各戦略で東証一部と新興市場の期待値等を調べるには、

バックテスト後の「その他集計」で、集計分類を「市場別」にすることで分かります。

たとえばヒノカグ【上方カウンター】の場合ですと、

東証1部　平均利益1.91％　平均損失1.80％　期待値　0.47％
東証2部　平均利益2.64％　平均損失2.82％　期待値　0.57％
マザーズ　平均利益4.13％　平均損失3.94％　期待値　0.57％
JASDAQ　平均利益3.46％　平均損失3.24％　期待値　0.59％

となります。

ここで単純に期待値だけを見ますとJASDAQが最も高いですが、

注目すべきは期待値以外ですと、「平均利益と平均損失の大きさ」ですね〜。

この数値が大きいマザーズは利益も大きいが損失も大きく不安定であり、

この数値が小さい東証1部は利益は小さいが損失も小さく安定している、

といえるかもしれません。

最終的にはマザーズ主体で行ったほうが過去の検証上は利益になったかもしれませんが、

資産グラフが安定するのは間違いなく東証1部主体の場合、とはいえるかもしれませんね苦笑

上記の場合ですと、安定を目指す場合であれば

東証1部＞東証2部＞JASDAQ＞マザーズ（左を優先）

という感じになるかもしれません。

東証1部のシグナルを増やし、新興銘柄のシグナルを減らす手法としましては、

私自身がヒノカグ【上方カウンター】などで使っている手法なのですが、

「市場データCSVを環境データを使って読み込み、仕掛け条件で条件分岐させる」

という手法があります。

具体的には以下のような手順です。

（1）以下のソースをメモ帳などに張り付け、「市場.csv」などの名前を付けCSV形式で保存します。

市場,市場コード
東証1部,1
東証2部,2
マザーズ,3
JASDAQ,4

（2）バックテストの「オプション」で、「売買ルールの条件判断に環境データを使用する」にチェックを入れます。

（3）左下「環境データを使う」をクリックし、「＋」を押して、「名称未定義-1」をダブルクリックし、「市場」などと名前を付けます。

（4）右側「ファイルを選択」をクリックし、

分類：市場別
時系列：通年（共通）
データの区切り：カンマ
指標計算不可

と設定した後、「市場.csv」を指定します。

（5）あとは仕掛け条件を設定する際に、

特殊データ内の「環境データ」を選択し、

名称：市場
データ：市場コード

とした上で、

「市場（市場コード）が1と同じ」と設定した場合には「東証1部の場合には」という意味となり、

「市場（市場コード）が3と同じ」と設定した場合には「マザーズの場合には」という意味となります。

（6）あとは仕掛け条件を分岐させていき、東証1部の場合、2部の場合、マザーズの場合、JASDAQの場合それぞれに分岐させて条件を決めていく感じですね〜。

たとえばですが、

移動平均（終値）（5日）が−5より小さい

という条件で仕掛けるのが標準設定の場合、

たとえばですがマザーズやJASDAQの場合には−5という数値を「−8」など厳しくすることにより、

新興銘柄の場合にはより一層厳しい条件とすることができ、

また東証1部銘柄のシグナルが標準ファイルよりも増えるようになると思います。

これは結構いろんな戦略で使えると思いますので、

結構おすすめの手法ですね〜笑

おそらくですが、多くの場合標準ファイルよりも過去の資産グラフの形が安定するようになる場合が多いと思います。

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