ゴッドフューズドのカスタマイズ方法（2）

最近は手ごたえがいい戦略から順番に仕上げている感じですが、

ヒノカグ・ショート【リフレクト】も悪くない感じになってきましたため、どれから仕上げるかが悩みの種だったりします苦笑

今日はここ最近足を引っ張っているゴッドフューズドのカスタマイズ方法について書かせていただきたいと思います（ｺﾗ

個人的にはいつも書かせておりますとおりここ最近の相場は売りスイングではまず勝てる相場ではないため汗、

あくまでフューズド等は暴落対策であり、とにかく今は買いで売りのDD以上の利益が出ればいいという考え方ではあるのですが、

今のような異常な相場でDDを抑える手法もいくつかあると思っています。

私自身は以下のカスタマイズはしないで運用継続予定ですが、

ご参考という意味合いで書かせていただきたいと思います。

（1）【強相場用】ゴッドフューズドを使わない

ゴッドフューズドには2種類のロジックが同梱されておりまして、

1つは従来のゴッドフュージョンのロジック、

2つめは【強相場用】ゴッドフューズドです。

ゴッドフュージョンのロジックは実際過去のフォワードでも成績が良かった点があり、

ボックストレンドまたは下落トレンドにおける成績には個人的な期待も大きいですね〜。

今のような異常に強い相場ではゴッドフュージョンのロジック側は自動停止しておりまして（正確には2012年12月頃からフュージョンのロジックのシグナルは停止しました）、

現在は【強相場用】ゴッドフューズドのシグナル中心という形になっています。

そこで、今シグナルが出ている【強相場用】ゴッドフューズドのシグナルを停止してしまえば、異常な上昇トレンドにおけるDDが抑制されるのではないか？という考え方ですね。

【強相場用】ゴッドフューズドを停止するには、最適分散投資側の複数資金設定におきまして、【強相場用】ゴッドフューズドの左側のチェックを外すだけです。

下に画像をアップさせていただきましたが、これだけで2012年12月以降のDDがほぼ0になります。

2012年2〜3月の上昇相場でもDDがほぼ0になるため、過去の実績上では

「上昇相場では売りシグナルをなるべく出さない」

という形でDDを抑える手法とはいえるかもしれませんね〜。

ただこの手法だと上昇後の下げがとれないという欠点はあるのですが汗

（2）【強相場用】ゴッドフューズドのフィルターを強くする

【強相場用】ゴッドフューズドの「フィルタ設定」におきまして、

[B]の条件側の「加工方法」の値を「＋2.5倍」等に変更することにより、検証上パフォーマンスがだいぶ向上します。

このように変更しますと、

2012年： ＋24.8万
2013年： ＋2.5万
通算利益率： 557％

となり、売りには厳しい2012年以降の相場における成績がだいぶ良化します。

これは上昇トレンドにおける仕掛けシグナル数を間引く手法で、

ニュアンス的には、大幅に上昇している銘柄数が直近の平均の2.5倍を超えたら売りシグナルを出す、といった感じになります。

なめらかに日経平均が上昇している際にはシグナルを出さず、

日経平均が明らかに短期的に上げすぎといった際のみシグナルを出すようなイメージですね〜。

どちらがいいとは言えないのですが、

個人的には1の手法よりは2の手法の方が本来の目的である「暴落対策」という役割も果たせるため好きではあります苦笑

（3）日経平均が下げたら再開する

ここ最近はトレンドフォローが強くなってきたような印象ですが、

こういった観点から考えますと、

「日経平均が上がっている時ではなく、下がっている時に再開する」

という手法が考えられます。

日経平均がトレンドラインを割り込んだら再開するような手法で、

「逆張るのではなく、日経平均の下げに従って売っていく」

というようなイメージですね〜。

分かりやすいのは、今の地合ですと日経平均が25日移動平均を割り込んだとしたら明確なタイミングだと思っています。

これもダマシ的な動きがあるため絶対ではないですが、

システムトレード戦略にトレンドラインという考え方やトレンドフォローという考え方を組み込むのは非常に有効だと思っていますね〜。

トレンドに応じてポートフォリオを組み替えるのは非常に有効だと思います。

今は明確な上昇トレンドですので、今機能している戦略は上昇トレンド向けとしてメモしておくといいと思いますね〜。

また、2012年初頭から後半近くはボックスですので、その際に機能していた戦略はボックス向けとしてまとめておくといいかもしれません。

2011年は下落トレンドですね。

そして、それぞれのバランスが構築できたところで、あとは日経平均のトレンドラインから判断し、ポートフォリオを組み替えていくというのは、

間違いなく有効な手法の1つであるとは考えていたりします笑

↓（上）ゴッドフューズドの【強相場用】ゴッドフューズドを使わない場合の成績
（下）ゴッドフューズドの【強相場用】ゴッドフューズドのフィルタを2.5倍にした際の成績